Septiembre fue un mes de baja volatilidad para los criptoactivos. Classic Diversified obtuvo una rentabilidad de +0,05 %, mientras que Classic Stable obtuvo −4,72 %. Un impulso alcista en los primeros días de octubre recuperó el resultado de septiembre de Classic Stable.
Rentabilidad
| Septiembre | Acumulado del año | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruto | Neto 25 % | Bruto | Neto 25 % | |
| Classic Diversified | +0,05 % | +0,05 % | +29,30 % | +11,12 % |
| Classic Stable | −4,72 % | −4,72 % | +18,96 % | +5,24 % |
| 12 meses | Desde el 1 de enero de 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Bruto | Neto 25 % | Bruto | |
| Classic Diversified | +122,22 % | +82,36 % | +416 % |
| Classic Stable | +71,50 % | +46,34 % | +259 % |
Comentario del gestor de la cartera
Bitcoin pasó septiembre en un rango de entre 108 000 $ y 117 000 $ aproximadamente y tuvo una rentabilidad de +5,36 % en el mes. La volatilidad se mantuvo baja durante todo el periodo, lo que no favorece a los algoritmos de seguimiento de tendencia.
Classic Stable cerró septiembre con −4,72 %. Classic Diversified terminó el mes cerca de cero, con +0,05 %. Se mantuvo por delante de Classic Stable sobre todo porque parte de su colateral se mantiene en bitcoin, que subió durante el mes.
El panorama cambió en los primeros días de octubre. Bitcoin subió con un fuerte impulso y los algoritmos de tendencia obtuvieron beneficios. Del cierre del 30 de septiembre al cierre del 3 de octubre (UTC), Classic Stable obtuvo una rentabilidad de +6,23 % y Classic Diversified, de +11,88 %.
La volatilidad y la cartera
Bitcoin ha seguido subiendo lentamente mientras la volatilidad permanece cerca de sus mínimos de cinco años. Una ruptura puede comenzar en cualquier momento, y una ruptura es el entorno en el que los algoritmos de tendencia obtienen más beneficios.
El equipo de inversión también pone en marcha una estrategia de contratendencia que abre posiciones desde el lado largo. Su propósito es suavizar la curva de rentabilidad de la cartera y sus pérdidas máximas, y así reducir la dependencia de la cartera respecto de las tendencias fuertes.