Algotoria Classic Diversified
Una estrategia long–short totalmente automatizada y sin custodia para mercados alcistas y bajistas, que gestiona una cartera de paridad de riesgo compuesta por sistemas de seguimiento de tendencia y de contratendencia sobre futuros perpetuos de criptomonedas líquidos. Algotoria gestiona el colateral. Los fondos permanecen en la cuenta de exchange del propio inversor, bajo su control.
Cuenta de referencia: Binance, que opera la estrategia desde el 1 de octubre de 2023 (inicio), con un presupuesto de riesgo del 35 % (nivel de riesgo Alto). Verificar en TradeLink
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | Desde el inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45,0 % | −6,7 % | +38,2 % | +86,9 % | +86,9 % | |||||||||
| 2024 | +14,0 % | +45,0 % | +8,5 % | −5,8 % | +29,0 % | −11,5 % | +15,6 % | +4,8 % | +0,7 % | +20,6 % | +46,1 % | −2,5 % | +304,4 % | +655,9 % |
| 2025 | +5,7 % | −7,5 % | −4,5 % | +17,8 % | +16,0 % | −6,8 % | +10,1 % | −1,4 % | 0,0 % | +13,9 % | −3,5 % | −15,6 % | +19,8 % | +805,8 % |
| 2026 | +21,7 % | +5,1 % | −4,4 % | −7,5 % | −9,7 % | −7,2 % | −1,4 % | +35,4 % | +1,5 % | +28,3 % | +1062,4 % |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | Desde el inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45,0 % | −6,7 % | +38,2 % | +86,9 % | +86,9 % | |||||||||
| 2024 | +0,9 % | +45,0 % | +8,5 % | −16,6 % | +29,0 % | −11,5 % | +13,7 % | +4,8 % | +0,7 % | +15,2 % | +46,1 % | −2,5 % | +197,6 % | +456,2 % |
| 2025 | −5,3 % | −7,5 % | −4,5 % | +17,8 % | +16,0 % | −6,8 % | +5,6 % | −1,4 % | 0,0 % | +11,7 % | −3,5 % | −15,6 % | +1,0 % | +461,9 % |
| 2026 | +21,7 % | +5,1 % | −4,4 % | −10,3 % | −9,7 % | −7,2 % | −1,4 % | +35,4 % | +1,5 % | +24,5 % | +599,8 % |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | Desde el inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45,0 % | −6,7 % | +38,2 % | +86,9 % | +86,9 % | |||||||||
| 2024 | −1,7 % | +45,0 % | +8,5 % | −18,8 % | +29,0 % | −11,5 % | +13,4 % | +4,8 % | +0,7 % | +14,1 % | +46,1 % | −2,5 % | +178,8 % | +421,1 % |
| 2025 | −7,5 % | −7,5 % | −4,5 % | +17,8 % | +16,0 % | −6,8 % | +4,7 % | −1,4 % | 0,0 % | +11,3 % | −3,5 % | −15,6 % | −2,5 % | +407,9 % |
| 2026 | +21,7 % | +5,1 % | −4,4 % | −10,8 % | −9,7 % | −7,2 % | −1,4 % | +35,4 % | +1,5 % | +23,8 % | +528,6 % |
| Métrica | Classic DiversifiedBruto | Replaysimulado · Bruto | Bitcoiníndice de referencia | BITA Crypto 10índice de referencia | Oro (PAXG)índice de referencia | S&P 500índice de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | +1,27 % | −4,61 % | +7,65 % | +10,20 % | −6,52 % | −0,10 % |
| 3 meses | +35,46 % | +21,01 % | +42,63 % | +52,84 % | +3,95 % | +2,58 % |
| 6 meses | +5,78 % | −4,01 % | +25,18 % | +39,16 % | −7,70 % | +21,49 % |
| 12 meses | +18,93 % | +7,66 % | −26,68 % | −27,74 % | +7,14 % | +14,88 % |
| 24 meses | +164,30 % | +207,95 % | +32,04 % | +21,40 % | +56,92 % | +33,39 % |
| CAGR | +126,65 % | +117,36 % | +44,05 % | +36,62 % | +31,33 % | +21,48 % |
| Rentabilidad total | +1062,39 % | +925,24 % | +198,69 % | +154,83 % | +126,23 % | +79,11 % |
| Métrica | Classic DiversifiedNeto 25 | Replaysimulado · Neto 25 | Bitcoiníndice de referencia | BITA Crypto 10índice de referencia | Oro (PAXG)índice de referencia | S&P 500índice de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | +1,27 % | −4,61 % | +7,65 % | +10,20 % | −6,52 % | −0,10 % |
| 3 meses | +35,46 % | +21,01 % | +42,63 % | +52,84 % | +3,95 % | +2,58 % |
| 6 meses | +2,65 % | −6,35 % | +25,18 % | +39,16 % | −7,70 % | +21,49 % |
| 12 meses | +13,22 % | −0,45 % | −26,68 % | −27,74 % | +7,14 % | +14,88 % |
| 24 meses | +106,47 % | +125,39 % | +32,04 % | +21,40 % | +56,92 % | +33,39 % |
| CAGR | +91,36 % | +82,89 % | +44,05 % | +36,62 % | +31,33 % | +21,48 % |
| Rentabilidad total | +599,81 % | +510,94 % | +198,69 % | +154,83 % | +126,23 % | +79,11 % |
| Métrica | Classic DiversifiedNeto 30 | Replaysimulado · Neto 30 | Bitcoiníndice de referencia | BITA Crypto 10índice de referencia | Oro (PAXG)índice de referencia | S&P 500índice de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | +1,27 % | −4,61 % | +7,65 % | +10,20 % | −6,52 % | −0,10 % |
| 3 meses | +35,46 % | +21,01 % | +42,63 % | +52,84 % | +3,95 % | +2,58 % |
| 6 meses | +2,02 % | −6,81 % | +25,18 % | +39,16 % | −7,70 % | +21,49 % |
| 12 meses | +12,10 % | −2,04 % | −26,68 % | −27,74 % | +7,14 % | +14,88 % |
| 24 meses | +96,09 % | +111,30 % | +32,04 % | +21,40 % | +56,92 % | +33,39 % |
| CAGR | +84,64 % | +76,39 % | +44,05 % | +36,62 % | +31,33 % | +21,48 % |
| Rentabilidad total | +528,64 % | +448,15 % | +198,69 % | +154,83 % | +126,23 % | +79,11 % |
| Métrica | Classic DiversifiedBruto | Replaysimulado · Bruto | Bitcoiníndice de referencia | BITA Crypto 10índice de referencia | Oro (PAXG)índice de referencia | S&P 500índice de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida actual[9] | −5,08 % | −11,05 % | −32,28 % | −33,72 % | −24,03 % | −1,39 % |
| Pérdida máxima ajustada[6] | −31,10 % | −35,93 % | −51,38 % | −56,02 % | −26,94 % | −17,52 % |
| Duración máxima de la pérdida[10] | 155 días | 215 días | 358 días | 356 días | 243 días | 125 días |
| Índice Ulcer[11] | 10,08 | 8,96 | 22,59 | 28,51 | 9,75 | 2,90 |
| Ratio de Calmar[12] | 4,07 | 3,27 | 0,86 | 0,65 | 1,16 | 1,23 |
| Ratio de Sortino[13] | 7,70 | 9,21 | 1,56 | 1,04 | 1,68 | 1,52 |
| Ratio de Sharpe[14] | 3,30 | 3,47 | 1,01 | 0,69 | 1,32 | 1,15 |
| Volatilidad anualizada[15] | 37 % | 32 % | 39 % | 46 % | 20 % | 15 % |
| Métrica | Classic DiversifiedNeto 25 | Replaysimulado · Neto 25 | Bitcoiníndice de referencia | BITA Crypto 10índice de referencia | Oro (PAXG)índice de referencia | S&P 500índice de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida actual[9] | −5,08 % | −13,22 % | −32,28 % | −33,72 % | −24,03 % | −1,39 % |
| Pérdida máxima ajustada[6] | −33,14 % | −37,49 % | −51,38 % | −56,02 % | −26,94 % | −17,52 % |
| Duración máxima de la pérdida[10] | 186 días | 215 días | 358 días | 356 días | 243 días | 125 días |
| Índice Ulcer[11] | 11,99 | 10,35 | 22,59 | 28,51 | 9,75 | 2,90 |
| Ratio de Calmar[12] | 2,76 | 2,21 | 0,86 | 0,65 | 1,16 | 1,23 |
| Ratio de Sortino[13] | 4,25 | 4,62 | 1,56 | 1,04 | 1,68 | 1,52 |
| Ratio de Sharpe[14] | 2,26 | 2,31 | 1,01 | 0,69 | 1,32 | 1,15 |
| Volatilidad anualizada[15] | 38 % | 34 % | 39 % | 46 % | 20 % | 15 % |
| Métrica | Classic DiversifiedNeto 30 | Replaysimulado · Neto 30 | Bitcoiníndice de referencia | BITA Crypto 10índice de referencia | Oro (PAXG)índice de referencia | S&P 500índice de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida actual[9] | −5,08 % | −13,65 % | −32,28 % | −33,72 % | −24,03 % | −1,39 % |
| Pérdida máxima ajustada[6] | −33,55 % | −37,80 % | −51,38 % | −56,02 % | −26,94 % | −17,52 % |
| Duración máxima de la pérdida[10] | 186 días | 215 días | 358 días | 356 días | 243 días | 125 días |
| Índice Ulcer[11] | 12,64 | 10,81 | 22,59 | 28,51 | 9,75 | 2,90 |
| Ratio de Calmar[12] | 2,52 | 2,02 | 0,86 | 0,65 | 1,16 | 1,23 |
| Ratio de Sortino[13] | 3,60 | 3,85 | 1,56 | 1,04 | 1,68 | 1,52 |
| Ratio de Sharpe[14] | 2,05 | 2,09 | 1,01 | 0,69 | 1,32 | 1,15 |
| Volatilidad anualizada[15] | 39 % | 34 % | 39 % | 46 % | 20 % | 15 % |
Todos los sistemas de negociación de Algotoria Classic se optimizan para el ratio de Calmar: rentabilidad por unidad de pérdida máxima, no solo rentabilidad.
Colateral[16]
Algotoria gestiona los activos aportados como margen. Los clientes depositan y retiran en USDT.
| Tipo de activo | Activos | Proporción actual | Límite[17] |
|---|---|---|---|
| Stablecoins comunesUSDT, USDC | USDT, USDC | 70 % | Sin límite |
| Stablecoins con rendimientoRLUSD, USDG, OKUSD | RLUSD, USDG, OKUSD | 0 % | Sin límite |
| BitcoinBTC | BTC | 30 % | 30 % |
| Oro tokenizadoPAXG, XAUT | PAXG, XAUT | 0 % | 30 % |
| ETF de renta variable de amplio mercadoxSPY, xQQQ | xSPY, xQQQ | 0 % | 40 % |
- Historia
- Hasta el 30 de septiembre de 2026, el colateral de la cuenta de referencia fue aproximadamente un 45 % en BTC y un 5 % en BNB, con el resto en USDT; el historial con dinero real refleja esa combinación. El 30 de septiembre de 2026, el Comité de Inversiones lo pasó a un 30 % en Bitcoin y un 70 % en stablecoins. El Replay modela 30/70 durante todo el periodo.
Activos excluidos, rebalanceo y comisiones
- Excluidos
- Las altcoins y las memecoins, así como los envoltorios (wrappers) apalancados o inversos, nunca se mantienen como colateral.
- Rebalanceo
- El colateral se rebalancea a su objetivo cada trimestre. El Comité de Inversiones también puede rebalancearlo en cualquier momento, dentro de los límites indicados arriba.
- Comisiones sobre resultados
- Las ganancias y pérdidas del colateral cuentan en la base de la comisión sobre resultados. Para excluirlas, invierta a través de Algotoria Classic Custom, que mide las comisiones sobre el Isolated PnL; en ese caso, usted elige y gestiona el colateral.
Señal de negociación
Una única señal de Algotoria Classic alimenta Classic Stable, Classic Diversified y Classic Custom; solo se diferencian en el colateral. A su lado: la capacidad compartida de la señal y cómo opera la cuenta de referencia.
Cómo funciona la señal
Una cartera totalmente automatizada y basada en reglas de sistemas de negociación de 9 familias de estrategias (actualmente 21 a 30 de septiembre de 2026, de un conjunto de 10–50 sistemas no correlacionados aprobado por el Comité de Inversiones y ajustado a las condiciones de mercado), sobre velas de 5 minutos a 4 horas. Los sistemas de seguimiento de tendencia aprovechan los movimientos direccionales sostenidos; los de contratendencia operan el retorno desde desviaciones excesivas del precio. El capital se asigna por paridad de riesgo, de modo que cada sistema aporta una proporción de riesgo similar, y nadie interviene en las operaciones individuales.
Capital por tipo de estrategia
Condiciones de inversión
Cada inversor elige un nivel de riesgo durante el onboarding. El nivel fija el presupuesto de riesgo, el apalancamiento medio y máximo y la asignación mínima.
Condiciones
| Forma de inversión | SMA / MSA |
|---|---|
| Activos de inversión[21] | Hasta 40 futuros perpetuos |
| Inversión mínima[18] | 50 000–150 000 USDT |
| Comisión de gestión | 0 % |
| Comisión sobre resultados[5] | 25–30 % trimestral |
| Método de PnL[26] | Método NAV-based |
| Rentabilidad mínima (hurdle) | Ninguna |
| Cota máxima histórica | Móvil, posterior a comisiones |
| Periodo de permanencia | Ninguno |
| Horizonte recomendado | ≥ 1 año |
| Reembolsos | Preaviso de 5 días |
| Plataformas de negociación | OKX, Binance, Bybit |
| Nivel de comisiones del exchange[19] | VIP2 |
| Custodia | La conserva el inversor; API solo de negociación |
Niveles de riesgo[20]
| Nivel | Pérdida máx. | Apalancamiento medio | Apalancamiento máx. | Asignación mínima |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 35 % | 100 % | 300 % | 50 000 USDT |
| Medio | 25 % | 67 % | 200 % | 100 000 USDT |
| Conservador | 15 % | 33 % | 100 % | 150 000 USDT |
Metodología y fuentes
- Rentabilidad
- Rentabilidades diarias ponderadas por tiempo en USDT sobre días UTC, del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2026. Las cifras mensuales, anuales y móviles capitalizan las rentabilidades diarias; el CAGR anualiza el periodo completo.
- Bases de comisiones
- Neto 30 y Neto 25 se modelan a partir de la curva bruta descontando una comisión del 30 % o del 25 % sobre el beneficio por encima de la cota máxima histórica móvil, posterior a comisiones, liquidada trimestralmente. No proceden de una cuenta que pague comisiones.
- Replay
- La cartera de negociación desplegada hoy, reproducida sobre datos de mercado de exchanges a 20 pb por lado en el nivel de riesgo Alto, con una superposición de colateral del 30 % en BTC y el 70 % en USDT rebalanceada a las 00:00 UTC del primer día de cada trimestre. No refleja las versiones anteriores de la cartera ni las reducciones de riesgo discrecionales del Comité de Inversión. La serie llega hasta el 30 de septiembre de 2026; no se extiende más allá del último día reproducido.
- Pérdida máxima
- Pérdida máxima ajustada con las pruebas de máximo y de mínimo a 24 horas, aplicada a todas las columnas sobre cierres diarios. Las duraciones cuentan días naturales desde el primer día por debajo del máximo ajustado hasta el día en que se recupera, o hasta el 30 de septiembre de 2026 si sigue abierta.
- Ratios
- Sharpe y Sortino usan el rendimiento de las letras del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED GS3M), 4,55 % de media en el periodo; la volatilidad escala las rentabilidades diarias por √252.
- Datos y actualizaciones
- Cifras a 30 de septiembre de 2026, generadas el 1 de octubre de 2026; se actualizan mensualmente. Los datos de cuentas y condiciones llevan fecha donde aparecen.
Información importante
Situación regulatoria
Algotoria Limited · Registro BVI n.º 2161048 · Approved Investment Manager conforme a la Securities and Investment Business Act, 2010 · Certificado n.º IBR/AIM/25/2214 · Inscrita en la BVI Financial Services Commission. El régimen de gestores aprobados no ofrece las protecciones de la regulación de fondos minoristas; los clientes no tienen recurso a un defensor del inversor (ombudsman) estatutario ni a un esquema de compensación.
Elegibilidad y jurisdicción
Esta página es solo para inversores profesionales (según la definición de la SIBA). No está dirigida a personas estadounidenses ni a residentes de ninguna jurisdicción incluida en el registro de Jurisdicciones Restringidas que lleva el MLRO de la firma, y no está destinada a su uso donde su distribución fuese contraria a la ley o la normativa locales. Cada cliente confirma su condición de inversor profesional en el contrato de gestión de activos.
Ni oferta, ni asesoramiento, ni asesoramiento fiscal
Esta página se publica solo con fines informativos. No es una oferta ni una solicitud para comprar o vender ningún valor o servicio, ni constituye asesoramiento de inversión, jurídico o fiscal ni una recomendación personal. Algotoria no presta servicios de reporte fiscal; cada cliente es el único responsable de los impuestos derivados de su cuenta. Cualquier relación contractual se rige exclusivamente por el contrato de gestión de activos.
Base de la rentabilidad
La rentabilidad es la de una única cuenta de referencia con dinero real en Binance, que opera la estrategia con un presupuesto de riesgo del 35 % desde su inicio el 1 de octubre de 2023. No es un compuesto. Las rentabilidades son rentabilidades diarias ponderadas por tiempo en USDT sobre días UTC, mostradas brutas y con comisiones modeladas del 30 % y del 25 %. La Familia Classic y los gráficos entre estrategias de la firma rebasan ambas estrategias al 1 de enero de 2024, el inicio de Classic Stable, para que las dos compartan una misma ventana. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Rentabilidad hipotética
El Replay es simulado. Aplica la cartera de negociación desplegada hoy, seleccionada con datos que se solapan con el periodo mostrado, a datos históricos de mercado, con costes supuestos de 20 pb por lado y sin financiación (funding). Los resultados hipotéticos se elaboran con retrospectiva, no reflejan operaciones reales ni el efecto de las condiciones de mercado sobre las decisiones, y ninguna cuenta los obtuvo. No son una previsión y no deben utilizarse como único fundamento.
Definición de pérdida máxima y base bruta
Las pérdidas máximas usan la definición ajustada de Algotoria: el máximo y el mínimo se confirman cada uno durante 24 horas. Se miden sobre la curva bruta, la base del presupuesto de riesgo y de la supervisión del riesgo; las pérdidas máximas netas son mayores cuando las comisiones se pagan desde la cuenta de negociación. En el resto de este sitio, las pérdidas máximas siguen usando solo la prueba del máximo hasta que el flujo de datos adopte la prueba del mínimo. La cifra no ajustada se muestra junto a la ajustada.
Índices de referencia
Bitcoin y el índice BITA Crypto 10 son las referencias principales; el S&P 500 y el oro sirven de contexto. BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; no patrocinado ni avalado por BITA. Los índices de referencia no se gestionan y no soportan comisiones ni costes. Difieren de la estrategia en apalancamiento, exposición corta y volatilidad, y su comparación es meramente ilustrativa.
Comisiones
Sin comisión de gestión ni rentabilidad mínima (hurdle). Se cobra trimestralmente una comisión sobre resultados del 25–30 % del beneficio neto de negociación, escalonada según el saldo de la cuenta conforme al Apéndice 1 del contrato de gestión de activos, sobre la cota máxima histórica móvil, posterior a comisiones, con arreglo al método NAV-based, por lo que las ganancias y pérdidas del colateral forman parte de la base de la comisión. No se aplica ningún clawback. Las vistas netas de esta página son modeladas, no facturadas.
Colateral
El colateral lo gestiona Algotoria dentro de los límites que se muestran en esta página. Hasta el 30 de septiembre de 2026, la cuenta de referencia mantuvo aproximadamente un 45 % en BTC y un 5 % en BNB; desde entonces, un 30 % en Bitcoin y un 70 % en stablecoins. Los precios del colateral se mueven con los mercados de criptomonedas y se suman a las ganancias y pérdidas. Las stablecoins pueden perder su paridad (depeg).
Riesgos principales
Los derivados sobre criptoactivos con apalancamiento pueden perder todo el capital comprometido. Lea la Advertencia de Riesgo completa, en particular sus secciones sobre el apalancamiento y el presupuesto de riesgo, las expectativas de pérdida máxima, la volatilidad del mercado, el riesgo de modelo, el riesgo de exchange y de stablecoins, la liquidez y los reembolsos, y el riesgo regulatorio y jurídico.
Actualización de los datos
Las cifras son las de 30 de septiembre de 2026 y se actualizan mensualmente. Cada publicación mensual queda versionada en los registros de la firma; las versiones anteriores están disponibles previa solicitud.
Verificación y contacto
La cuenta de referencia puede verificarse en TradeLink. Previa solicitud, Algotoria facilita claves API de exchange de solo lectura y registros completos de operaciones al auditor o a la plataforma de verificación de un inversor. Contacte con su representante de Algotoria o escriba a [email protected].
Definiciones y notas
Los marcadores numerados de esta página remiten a estas notas.
- Cómo se mide la rentabilidad La línea continua es la cuenta de referencia con dinero real. Las rentabilidades son ponderadas por tiempo (TWR), medidas a diario en USDT sobre días UTC, de modo que los depósitos y retiradas no las distorsionan. USDT es una stablecoin, no el dólar estadounidense: su valor puede alejarse de 1 USD, y las rentabilidades medidas en dólares o en otra divisa serían distintas.Todas las series se rebasan al 0 % el 1 de octubre de 2023, el inicio de la estrategia. Las cifras brutas son anteriores a la comisión sobre resultados de Algotoria. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
- Cuenta de referencia con dinero real La línea continua es una cuenta con capital real de un cliente en Binance, que opera la estrategia desde su inicio el 1 de octubre de 2023 con un presupuesto de riesgo del 35 % (nivel Alto). Es una única cuenta, no un compuesto de todas las cuentas. Todas las cuentas reciben la misma señal, escalada a su propio saldo, pero los resultados individuales varían según el nivel de riesgo, la fecha de entrada, el nivel de comisiones, el exchange, el colateral y los flujos de caja.La cuenta puede verificarse en TradeLink; las claves API de exchange de solo lectura y los registros completos de operaciones están a disposición de su auditor previa solicitud.
- Classic Diversified Replay Simulado, no operado. El Replay reproduce la versión actual de la estrategia: la cartera de negociación desplegada hoy (su composición, sus parámetros y sus pesos de paridad de riesgo), aplicada a todo el periodo sobre datos de mercado de exchanges. Muestra lo que habría hecho la estrategia de hoy si hubiera operado en el pasado. Son resultados hipotéticos; ninguna cuenta los obtuvo. La cartera se seleccionó con datos que se solapan con este periodo, por lo que el Replay se beneficia de la retrospectiva.Puede diferir del historial con dinero real por dos motivos. Primero, la estrategia evoluciona: el Comité de Inversión añade, retira y repondera sistemas en sus revisiones trimestrales, y a veces con más frecuencia, de modo que la cuenta operó versiones anteriores de la cartera. Segundo, el Comité puede reducir el riesgo a su discreción, por debajo del presupuesto de riesgo elegido; lo hizo varias veces en 2025 y 2026, pero no en el ciclo alcista de 2024. El Replay no aplica ninguna de las dos cosas: opera la cartera actual en el nivel de riesgo Alto durante todo el periodo.Aplica 20 pb por lado en comisiones y deslizamiento, frente a unos 5,7 pb por lado medidos en la cuenta con dinero real de Algotoria Classic Stable en OKX; los pagos de financiación (funding) no se modelan. El colateral se modela como un 30 % en BTC y un 70 % en USDT durante todo el periodo, rebalanceado trimestralmente.El Replay se muestra hasta el 30 de septiembre de 2026 y se ampliará con la próxima actualización. Los resultados simulados tienen limitaciones inherentes y no son una previsión.
- Índices de referencia Bitcoin: BTC-USDT al contado en OKX. BITA Crypto 10 (B10): índice de rentabilidad por precio de las diez mayores criptomonedas por volumen de negociación (BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; no patrocinado ni avalado por BITA). Estas dos son las referencias principales.El S&P 500 (perpetuo SPY-USDT-SWAP en OKX; datos del ETF SPY de Investing.com antes del 4 de marzo de 2026) y el oro (PAXG-USDT al contado en OKX; datos XAU/USD de Investing.com antes del 15 de octubre de 2025) se muestran como contexto.Los índices de referencia no se gestionan y no soportan comisiones ni costes de negociación; no es posible invertir directamente en un índice. Tasa libre de riesgo para Sharpe y Sortino: rendimiento de las letras del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED GS3M), 4,55 % de media.
- Bruto, Neto 30 y Neto 25 Bruto es la rentabilidad de la cuenta de negociación antes de la comisión sobre resultados de Algotoria.Neto 30 y Neto 25 descuentan una comisión del 30 % o del 25 % sobre el beneficio neto de negociación por encima de la cota máxima histórica móvil, posterior a comisiones, liquidada trimestralmente por el trimestre recién cerrado. El baremo estándar es del 30 % para una cuenta inferior a 100 000 USDT, y baja un punto por tramo hasta el 25 % a partir de 1 000 000 USDT; un contrato formalizado puede fijar otra tasa.Ambas rutas netas se modelan a partir de la curva bruta, no proceden de una cuenta que pague comisiones. No hay comisión de gestión ni rentabilidad mínima (hurdle). Los índices de referencia no soportan comisiones y se leen igual en todos los modos. Todos los selectores de esta página se mueven a la vez.
- Pérdida máxima ajustada Las pérdidas máximas de esta página usan la definición ajustada de Algotoria, que contrasta ambos extremos de una caída durante 24 horas.Máximo: un nuevo máximo solo cuenta al saldo más bajo de las 24 horas siguientes.Mínimo: un mínimo cuenta a plena profundidad solo si la cuenta sigue en él o por debajo 24 horas después; si se ha recuperado, se usa el nivel 24 horas más tarde.La misma regla se aplica a todas las columnas. Pérdida máxima no ajustada del historial con dinero real, antes de comisiones: −31,61 %. Las cifras son brutas; las pérdidas máximas netas son mayores por construcción.La misma regla se aplica a todas las columnas. Pérdida máxima no ajustada del historial con dinero real, después de una comisión del 25 %: −33,63 %. Las cifras son brutas; las pérdidas máximas netas son mayores por construcción.La misma regla se aplica a todas las columnas. Pérdida máxima no ajustada del historial con dinero real, después de una comisión del 30 %: −34,04 %. Las cifras son brutas; las pérdidas máximas netas son mayores por construcción.Otras páginas de este sitio siguen mostrando la cifra basada solo en el máximo hasta que nuestro flujo de datos adopte la prueba del mínimo.
- Rentabilidad mensual Rentabilidades mensuales de calendario ponderadas por tiempo del historial con dinero real, en USDT, sobre días UTC. Año capitaliza los meses de ese año; Desde el inicio es la rentabilidad acumulada del 1 de octubre de 2023 al último mes mostrado del año.
- Rentabilidad móvil Rentabilidad ponderada por tiempo de los últimos periodos hasta el 30 de septiembre de 2026, para cada ventana. CAGR y rentabilidad total corren desde el 1 de octubre de 2023, el inicio de la estrategia. La columna Replay llega hasta el 30 de septiembre de 2026.
- Pérdida actual Pérdida máxima ajustada en la fecha de referencia, medida desde el máximo confirmado. El último día no tiene un día posterior que lo confirme, por lo que se lee a su valor de cierre.
- Duración máxima de la pérdida El tramo más largo, en días naturales, desde el día en que la serie cayó por primera vez por debajo de su máximo ajustado hasta el día en que lo recuperó. Si ese tramo sigue abierto en la fecha de referencia, se cuenta hasta esa fecha.
- Índice Ulcer Raíz cuadrada de la media de los cuadrados de la pérdida máxima ajustada diaria, en puntos porcentuales. A diferencia de la pérdida máxima, tiene en cuenta tanto la profundidad como el tiempo que la serie permanece por debajo de su máximo; cuanto menor, mejor.
- Ratio de Calmar CAGR dividido por la pérdida máxima ajustada del mismo periodo.
- Ratio de Sortino CAGR menos la tasa libre de riesgo, dividido por la desviación típica anualizada de los días con pérdidas (desviación a la baja, escala √252).
- Ratio de Sharpe CAGR menos la tasa libre de riesgo, dividido por la volatilidad anualizada.
- Volatilidad anualizada Desviación típica de las rentabilidades diarias, escalada por √252.
- Colateral Algotoria gestiona el colateral; los clientes depositan y retiran en USDT. Desde el 30 de septiembre de 2026 es un 70 % en stablecoins y un 30 % en Bitcoin. Hasta entonces, la cuenta de referencia mantuvo aproximadamente un 45 % en BTC y un 5 % en BNB, con el resto en USDT, y el historial con dinero real mostrado aquí refleja esa combinación.Las ganancias y pérdidas del colateral cuentan en la base de la comisión sobre resultados. Para excluirlas, invierta a través de Algotoria Classic Custom, que mide las comisiones sobre el Isolated PnL y deja en sus manos la elección y la gestión del colateral.
- Límites de concentración Proporción máxima del valor liquidativo de la cuenta, comprobada en cada rebalanceo y en cada cambio de asignación. Las stablecoins no tienen límite: son el medio con el que los clientes financian la cuenta y con el que llegan los beneficios de negociación.
- Mínimos y niveles de riesgo Los tres niveles de riesgo se eligen en el onboarding: Alto (presupuesto de riesgo del 35 %, apalancamiento máximo 3×, mínimo 50 000 USDT), Medio (25 %, 2×, 100 000 USDT) y Conservador (15 %, 1×, 150 000 USDT). Los niveles inferiores reducen el apalancamiento; por lo demás, señal y ejecución son idénticas. Exigen un mínimo mayor porque los costes operativos por cuenta no bajan con el apalancamiento. Los presupuestos de Diversified se sitúan cinco puntos por encima de los de Classic Stable para tener en cuenta la volatilidad de su colateral.
- Nivel de comisiones El nivel de comisiones del exchange de la cuenta de referencia es VIP2. El nivel mínimo para la estrategia es VIP1. A los clientes de Algotoria que operan a través de una subcuenta gestionada (MSA) se les asigna automáticamente un nivel VIP, con independencia del saldo de la cuenta.
- Presupuesto de riesgo El inversor elige el presupuesto entre 15 %, 25 % o 35 %; la cuenta de referencia opera al 35 %. Es un techo supervisado, no una parada automática. Las alertas saltan al 60 %, 80 % y 100 % de este; a los dos tercios, el Comité de Inversiones revisa la cuenta y decide caso por caso si reduce el riesgo; al alcanzarse el presupuesto completo, el cliente elige entre continuar, reducir el presupuesto o detener la estrategia.El Comité también puede operar la estrategia por debajo del presupuesto, hasta el 0 %, y restablecerlo más adelante; entonces las rentabilidades son proporcionalmente menores. El presupuesto no es una garantía y puede superarse.
- Universo de inversión 11 instrumentos activos; el mandato permite hasta 40 futuros perpetuos con margen en USDT en el exchange de ejecución. La cartera activa comprende BTC, ETH, SOL, XRP y BCH como posiciones de nombre único, más una cesta de altcoins de 10 componentes (ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, SOL, TRX, XRP) negociada con poca frecuencia y solo por estrategias de contratendencia. El conjunto activo se revisa trimestralmente frente a umbrales mínimos de liquidez, spread y open interest.
- Capacidad y AUM Capacidad estimada de la señal de Algotoria Classic, compartida por Classic Stable, Classic Diversified y Classic Custom: 150 millones $ en los tres exchanges en los que opera hoy, Binance, OKX y Bybit. Añadir exchanges la aumentaría.Utilizada es el AUM combinado de las tres: 23,76 millones $ en 49 cuentas gestionadas por separado a 31 de agosto de 2026. Ambas cifras son estimaciones puntuales, con fecha, y se actualizan con esta página cada mes.
- Reparto maker / taker Medido por volumen negociado durante los 12 meses hasta el 17 de agosto de 2026 en la cuenta con dinero real de Algotoria Classic Stable en OKX, que opera la misma señal: aproximadamente un 73 % maker y un 27 % taker (37 / 63 por número de ejecuciones, porque las ejecuciones maker son mayores).
- Apalancamiento Valor de la posición como múltiplo del valor de la cuenta en la cuenta de referencia: 0,5× de media y 2,6× en su punto más alto. El motor de riesgo limita el apalancamiento a 3,0×, y el tamaño de la posición se reduce a medida que sube la volatilidad.
- Duración media de la posición El tiempo medio desde que se abre una posición hasta que se cierra o se invierte, en el conjunto de la cartera combinada. Mientras una posición está abierta, su tamaño puede ajustarse varias veces al día, por lo que el número de operaciones es mayor que el de posiciones.
- Método NAV-based El beneficio neto de negociación es la variación del valor liquidativo agregado de la cuenta en equivalente USDT, ajustada por entradas netas y comisiones. Las ganancias y pérdidas del colateral están dentro de la medida de rentabilidad, que es el tratamiento correcto cuando Algotoria gestiona el colateral. Para excluirlas, invierta a través de Algotoria Classic Custom, que mide las comisiones sobre el Isolated PnL.
Descargas para la diligencia debida
Todo lo necesario para verificar esta estrategia de forma independiente
Solo para inversores profesionales (según la definición de la SIBA): información, no una oferta ni asesoramiento de inversión; la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros, y todo el capital puede perderse.
Las pérdidas máximas forman parte de la estrategia
La pérdida máxima bruta ajustada más profunda de la cuenta de referencia desde su inicio es −31,10 %; su periodo más largo por debajo de un máximo anterior duró 155 días, del 18 de marzo de 2026 al 20 de agosto de 2026. El presupuesto del 35 % es un techo supervisado, no una garantía, y puede superarse.
Las criptomonedas son volátiles, y esta estrategia usa apalancamiento
La estrategia opera futuros perpetuos de criptomonedas con apalancamiento y mantiene colateral en Bitcoin. Su volatilidad anualizada desde el inicio es 37,0 %, frente a 39,0 % de Bitcoin y 14,7 % del S&P 500. Las pérdidas pueden llegar con rapidez y durar meses.
La rentabilidad pasada no es una promesa
El historial con dinero real es el de una sola cuenta, y el Replay es una simulación con retrospectiva. Ninguno predice resultados futuros, que serán distintos, a menudo de forma material. Se puede perder todo el capital comprometido. Lea la Advertencia de Riesgo completa antes de asignar capital.