Algotoria Classic Diversified
Полностью автоматизированная лонг–шорт стратегия без передачи средств в управление, рассчитанная на растущий и падающий рынок. Это портфель с паритетом рисков из трендовых и контртрендовых систем на ликвидных бессрочных фьючерсах на криптовалюты. Обеспечением управляет Algotoria. Средства остаются на собственном биржевом счёте инвестора и под его контролем.
Эталонный счёт: Binance, торгует по стратегии с 1 октября 2023 (начало работы), при бюджете просадки 35% (уровень «Высокий»). Проверить в TradeLink
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала работы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45,0% | −6,7% | +38,2% | +86,9% | +86,9% | |||||||||
| 2024 | +14,0% | +45,0% | +8,5% | −5,8% | +29,0% | −11,5% | +15,6% | +4,8% | +0,7% | +20,6% | +46,1% | −2,5% | +304,4% | +655,9% |
| 2025 | +5,7% | −7,5% | −4,5% | +17,8% | +16,0% | −6,8% | +10,1% | −1,4% | 0,0% | +13,9% | −3,5% | −15,6% | +19,8% | +805,8% |
| 2026 | +21,7% | +5,1% | −4,4% | −7,5% | −9,7% | −7,2% | −1,4% | +35,4% | +1,5% | +28,3% | +1 062,4% |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала работы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45,0% | −6,7% | +38,2% | +86,9% | +86,9% | |||||||||
| 2024 | +0,9% | +45,0% | +8,5% | −16,6% | +29,0% | −11,5% | +13,7% | +4,8% | +0,7% | +15,2% | +46,1% | −2,5% | +197,6% | +456,2% |
| 2025 | −5,3% | −7,5% | −4,5% | +17,8% | +16,0% | −6,8% | +5,6% | −1,4% | 0,0% | +11,7% | −3,5% | −15,6% | +1,0% | +461,9% |
| 2026 | +21,7% | +5,1% | −4,4% | −10,3% | −9,7% | −7,2% | −1,4% | +35,4% | +1,5% | +24,5% | +599,8% |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала работы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45,0% | −6,7% | +38,2% | +86,9% | +86,9% | |||||||||
| 2024 | −1,7% | +45,0% | +8,5% | −18,8% | +29,0% | −11,5% | +13,4% | +4,8% | +0,7% | +14,1% | +46,1% | −2,5% | +178,8% | +421,1% |
| 2025 | −7,5% | −7,5% | −4,5% | +17,8% | +16,0% | −6,8% | +4,7% | −1,4% | 0,0% | +11,3% | −3,5% | −15,6% | −2,5% | +407,9% |
| 2026 | +21,7% | +5,1% | −4,4% | −10,8% | −9,7% | −7,2% | −1,4% | +35,4% | +1,5% | +23,8% | +528,6% |
| Показатель | Classic DiversifiedДо комиссий | Replayсимуляция · До комиссий | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | +1,27% | −4,61% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +35,46% | +21,01% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +5,78% | −4,01% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +18,93% | +7,66% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +164,30% | +207,95% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +126,65% | +117,36% | +44,05% | +36,62% | +31,33% | +21,48% |
| Совокупная доходность | +1 062,39% | +925,24% | +198,69% | +154,83% | +126,23% | +79,11% |
| Показатель | Classic DiversifiedNet 25 | Replayсимуляция · Net 25 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | +1,27% | −4,61% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +35,46% | +21,01% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +2,65% | −6,35% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +13,22% | −0,45% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +106,47% | +125,39% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +91,36% | +82,89% | +44,05% | +36,62% | +31,33% | +21,48% |
| Совокупная доходность | +599,81% | +510,94% | +198,69% | +154,83% | +126,23% | +79,11% |
| Показатель | Classic DiversifiedNet 30 | Replayсимуляция · Net 30 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | +1,27% | −4,61% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +35,46% | +21,01% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +2,02% | −6,81% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +12,10% | −2,04% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +96,09% | +111,30% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +84,64% | +76,39% | +44,05% | +36,62% | +31,33% | +21,48% |
| Совокупная доходность | +528,64% | +448,15% | +198,69% | +154,83% | +126,23% | +79,11% |
| Показатель | Classic DiversifiedДо комиссий | Replayсимуляция · До комиссий | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[9] | −5,08% | −11,05% | −32,28% | −33,72% | −24,03% | −1,39% |
| Скорр. макс. просадка[6] | −31,10% | −35,93% | −51,38% | −56,02% | −26,94% | −17,52% |
| Длительность макс. просадки[10] | 155 дн. | 215 дн. | 358 дн. | 356 дн. | 243 дн. | 125 дн. |
| Индекс Ulcer[11] | 10,08 | 8,96 | 22,59 | 28,51 | 9,75 | 2,90 |
| Коэффициент Калмара[12] | 4,07 | 3,27 | 0,86 | 0,65 | 1,16 | 1,23 |
| Коэффициент Сортино[13] | 7,70 | 9,21 | 1,56 | 1,04 | 1,68 | 1,52 |
| Коэффициент Шарпа[14] | 3,30 | 3,47 | 1,01 | 0,69 | 1,32 | 1,15 |
| Годовая волатильность[15] | 37% | 32% | 39% | 46% | 20% | 15% |
| Показатель | Classic DiversifiedNet 25 | Replayсимуляция · Net 25 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[9] | −5,08% | −13,22% | −32,28% | −33,72% | −24,03% | −1,39% |
| Скорр. макс. просадка[6] | −33,14% | −37,49% | −51,38% | −56,02% | −26,94% | −17,52% |
| Длительность макс. просадки[10] | 186 дн. | 215 дн. | 358 дн. | 356 дн. | 243 дн. | 125 дн. |
| Индекс Ulcer[11] | 11,99 | 10,35 | 22,59 | 28,51 | 9,75 | 2,90 |
| Коэффициент Калмара[12] | 2,76 | 2,21 | 0,86 | 0,65 | 1,16 | 1,23 |
| Коэффициент Сортино[13] | 4,25 | 4,62 | 1,56 | 1,04 | 1,68 | 1,52 |
| Коэффициент Шарпа[14] | 2,26 | 2,31 | 1,01 | 0,69 | 1,32 | 1,15 |
| Годовая волатильность[15] | 38% | 34% | 39% | 46% | 20% | 15% |
| Показатель | Classic DiversifiedNet 30 | Replayсимуляция · Net 30 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[9] | −5,08% | −13,65% | −32,28% | −33,72% | −24,03% | −1,39% |
| Скорр. макс. просадка[6] | −33,55% | −37,80% | −51,38% | −56,02% | −26,94% | −17,52% |
| Длительность макс. просадки[10] | 186 дн. | 215 дн. | 358 дн. | 356 дн. | 243 дн. | 125 дн. |
| Индекс Ulcer[11] | 12,64 | 10,81 | 22,59 | 28,51 | 9,75 | 2,90 |
| Коэффициент Калмара[12] | 2,52 | 2,02 | 0,86 | 0,65 | 1,16 | 1,23 |
| Коэффициент Сортино[13] | 3,60 | 3,85 | 1,56 | 1,04 | 1,68 | 1,52 |
| Коэффициент Шарпа[14] | 2,05 | 2,09 | 1,01 | 0,69 | 1,32 | 1,15 |
| Годовая волатильность[15] | 39% | 34% | 39% | 46% | 20% | 15% |
Все торговые системы Algotoria Classic оптимизируются по коэффициенту Калмара: доходность на единицу просадки, а не одна лишь доходность.
Обеспечение[16]
Algotoria управляет активами, размещёнными в качестве маржи. Клиенты вносят и выводят средства в USDT.
| Тип актива | Активы | Текущая доля | Лимит[17] |
|---|---|---|---|
| Распространённые стейблкоиныUSDT, USDC | USDT, USDC | 70% | Без лимита |
| Стейблкоины с доходностьюRLUSD, USDG, OKUSD | RLUSD, USDG, OKUSD | 0% | Без лимита |
| БиткоинBTC | BTC | 30% | 30% |
| Токенизированное золотоPAXG, XAUT | PAXG, XAUT | 0% | 30% |
| Широкие биржевые фонды акций (ETF)xSPY, xQQQ | xSPY, xQQQ | 0% | 40% |
- История
- До 30 сентября 2026 обеспечение эталонного счёта составляло примерно 45% BTC и 5% BNB, остальное — USDT; трек на реальные деньги отражает именно такую структуру. Инвестиционный комитет перевёл её 30 сентября 2026 на 30% биткоина и 70% стейблкоинов. Replay на всём периоде моделирует 30/70.
Исключённые активы, ребалансировка и комиссии
- Исключено
- Альткоины и мемкоины, а также токены с плечом и инверсные токены никогда не используются в качестве обеспечения.
- Ребалансировка
- Каждый квартал обеспечение возвращается к целевой структуре. Инвестиционный комитет также может провести ребалансировку в любой момент в пределах указанных лимитов.
- Комиссия за результат
- Прибыли и убытки по обеспечению входят в базу комиссии за результат. Чтобы исключить их, инвестируйте через Algotoria Classic Custom: там комиссия считается по Isolated PnL, а обеспечение вы выбираете и ведёте сами.
Торговый сигнал
Один сигнал Algotoria Classic ведёт Classic Stable, Classic Diversified и Classic Custom; они различаются только обеспечением. Рядом — общая ёмкость сигнала и то, как торгует эталонный счёт.
Как работает сигнал
Полностью автоматизированный портфель на правилах из торговых систем из 9 семейств стратегий (сейчас 21 на 30 сентября 2026 года, из набора 10–50 некоррелированных систем, который утверждает Инвестиционный комитет и корректирует под рыночные условия) на барах от 5 минут до 4 часов. Трендовые системы следуют за устойчивыми направленными движениями; контртрендовые торгуют возврат от чрезмерных отклонений цены. Капитал распределяется по паритету рисков, поэтому каждая система вносит сопоставимую долю риска, а в отдельные сделки никто не вмешивается.
Капитал по типам стратегий
Условия инвестирования
При подключении каждый инвестор выбирает уровень риска. Уровень задаёт бюджет просадки, среднее и максимальное плечо и минимальную сумму.
Условия
| Форма инвестирования | SMA / MSA |
|---|---|
| Инвестиционные активы[21] | До 40 бессрочных фьючерсов |
| Минимальная сумма[18] | 50 000–150 000 USDT |
| Комиссия за управление | 0% |
| Комиссия за результат[5] | 25–30% ежеквартально |
| Метод расчёта прибыли[26] | Метод на основе NAV (NAV-Based Method) |
| Барьерная ставка | Нет |
| Исторический максимум (HWM) | Скользящий, после комиссий |
| Период блокировки | Нет |
| Рекомендуемый горизонт | ≥ 1 года |
| Вывод средств | Уведомление за 5 дн. |
| Торговые площадки | OKX, Binance, Bybit |
| Комиссионный уровень биржи[19] | VIP2 |
| Хранение | У инвестора; API только для торговли |
Уровни риска[20]
| Уровень | Макс. просадка | Сред. плечо | Макс. плечо | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|
| Высокий | 35% | 100% | 300% | 50 000 USDT |
| Средний | 25% | 67% | 200% | 100 000 USDT |
| Консервативный | 15% | 33% | 100% | 150 000 USDT |
Методология и источники
- Доходность
- Дневная доходность, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC, с 1 октября 2023 по 30 сентября 2026. Месячные, годовые и скользящие показатели получены сложением дневной доходности по сложному проценту; CAGR приводит весь период к году.
- Базы комиссий
- Net 30 и Net 25 моделируются по кривой до комиссий вычетом 30% или 25% с прибыли выше скользящего исторического максимума после комиссий; расчёт ежеквартальный. Они не взяты со счёта, на котором комиссия реально уплачивалась.
- Replay
- Торговый портфель, развёрнутый сегодня, воспроизведённый на рыночных данных бирж при издержках 20 б. п. на сторону на уровне риска «Высокий», с наложением обеспечения 30% BTC / 70% USDT, ребалансируемого в 00:00 UTC в первый день каждого квартала. Более ранние версии портфеля и дискреционные снижения риска Инвестиционным комитетом в нём не отражены. Ряд идёт до 30 сентября 2026; за последний воспроизведённый день он не продлевается.
- Просадка
- Скорректированная просадка с 24-часовыми тестами пика и минимума, применяемая ко всем столбцам по дневным закрытиям. Длительность считается в календарных днях от первого дня ниже скорректированного пика до дня, когда он вновь достигнут, а если просадка не закрыта — до 30 сентября 2026.
- Коэффициенты
- Для Sharpe и Sortino используется доходность 3-месячных казначейских облигаций США (FRED GS3M), в среднем 4,55% за период; волатильность — дневные доходности, умноженные на √252.
- Данные и обновления
- Показатели на 30 сентября 2026, сформированы 1 октября 2026; обновляются ежемесячно. Факты о счёте и условиях датированы там, где они приведены.
Важная информация
Регуляторный статус
Algotoria Limited · регистрационный номер BVI 2161048 · Approved Investment Manager согласно Securities and Investment Business Act, 2010 · сертификат № IBR/AIM/25/2214 · зарегистрирована в Комиссии по финансовым услугам БВО (BVI Financial Services Commission). Режим утверждённых управляющих не предоставляет защиты, присущей регулированию розничных фондов; у клиентов нет права обращаться к законодательно учреждённому омбудсмену или в компенсационную схему.
Допуск и юрисдикции
Эта страница предназначена только для профессиональных инвесторов (по определению SIBA). Она не адресована лицам США (United States persons) и резидентам юрисдикций из реестра ограниченных юрисдикций (Restricted Jurisdictions), который ведёт MLRO фирмы, и не предназначена для использования там, где её распространение противоречило бы местному законодательству или регулированию. Каждый клиент подтверждает статус профессионального инвестора в Договоре об управлении активами (Asset Management Agreement).
Не оферта, не рекомендация, не налоговая консультация
Эта страница опубликована только в информационных целях. Она не является офертой или предложением покупки или продажи каких-либо ценных бумаг или услуг, а также инвестиционной, юридической или налоговой консультацией или персональной рекомендацией. Algotoria не предоставляет налоговую отчётность; каждый клиент самостоятельно отвечает за налоги, возникающие по его счёту. Любое сотрудничество регулируется исключительно Договором об управлении активами.
База расчёта результатов
Результаты — это результаты одного эталонного счёта на реальные деньги на Binance, который торгует по стратегии при бюджете просадки 35% с начала работы 1 октября 2023. Это не композит. Доходность — дневная, взвешенная по времени (TWR), в USDT по дням UTC; показана до комиссий и с модельными комиссиями 30% и 25%. Страница «Семейство Classic» и сквозные графики фирмы приводят обе стратегии к 1 января 2024 года, дате начала работы Classic Stable, чтобы у них было общее окно. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Гипотетические результаты
Replay — симуляция. Он применяет сегодняшний торговый портфель, отобранный на данных, которые пересекаются с показанным периодом, к историческим рыночным данным с допущением издержек 20 б. п. на сторону и без учёта фандинга. Гипотетические результаты рассчитываются задним числом, не отражают реальную торговлю и влияние рыночных условий на решения, и ни один счёт их не достиг. Они не являются прогнозом, и опираться на них одних не следует.
Определение просадки и база до комиссий
Просадки рассчитываются по скорректированному определению Algotoria: пик и минимум подтверждаются в течение 24 часов. Они измеряются по кривой до комиссий — это основа бюджета просадки и мониторинга риска; просадки после комиссий глубже, если комиссии списываются с торгового счёта. В других разделах сайта просадки пока считаются только по тесту пика — до тех пор, пока конвейер данных не перейдёт на тест минимума. Нескорректированный показатель приведён рядом со скорректированным.
Бенчмарки
Основные ориентиры — биткоин и индекс BITA Crypto 10; S&P 500 и золото даны для контекста. BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; не спонсируется и не одобряется BITA. Бенчмарки не управляются, и издержек и комиссий в них нет. От стратегии они отличаются плечом, короткими позициями и волатильностью, поэтому сравнение с ними носит лишь иллюстративный характер.
Комиссии
Комиссии за управление и барьерной ставки нет. Комиссия за результат — 25–30% чистой торговой прибыли, ступенчатая по размеру счёта согласно Приложению 1 к Договору об управлении активами, — взимается ежеквартально по скользящему историческому максимуму после комиссий по методу NAV (NAV-Based Method), поэтому прибыли и убытки по обеспечению входят в базу комиссии. Обратного взыскания (clawback) нет. Представления после комиссий на этой странице модельные, а не выставленные к оплате.
Обеспечение
Обеспечением управляет Algotoria в пределах лимитов, указанных на этой странице. До 30 сентября 2026 эталонный счёт держал примерно 45% BTC и 5% BNB; с тех пор — 30% биткоина и 70% стейблкоинов. Цены обеспечения движутся вместе с криптовалютными рынками и добавляются к прибылям и убыткам. Стейблкоины могут потерять привязку к курсу.
Основные риски
Производные инструменты на криптоактивы с плечом могут привести к потере всего вложенного капитала. Прочитайте Уведомление о рисках полностью, в частности разделы о плече и бюджете просадки, об ожидаемых просадках, рыночной волатильности, модельном риске, рисках биржи и стейблкоинов, ликвидности и выводе средств, а также регуляторных и юридических рисках.
Актуальность данных
Показатели приведены на 30 сентября 2026 и обновляются ежемесячно. Каждая ежемесячная публикация версионируется в документах фирмы; предыдущие версии предоставляются по запросу.
Проверка и контакты
Эталонный счёт можно проверить в TradeLink. По запросу Algotoria передаёт аудитору или платформе верификации инвестора API-ключи биржи только для чтения и полные журналы сделок. Обратитесь к вашему представителю Algotoria или на [email protected].
Определения и примечания
Пронумерованные отметки на этой странице отсылают к этим примечаниям.
- Как измеряется доходность Сплошная линия — эталонный счёт на реальные деньги. Доходность взвешена по времени (TWR) и измеряется ежедневно в USDT по дням UTC, поэтому вводы и выводы средств её не искажают. USDT — стейблкоин, а не доллар США: его стоимость может отклоняться от 1 USD, и доходность, измеренная в долларах или другой валюте, была бы иной.Все ряды приведены к 0% на 1 октября 2023 — дату начала работы стратегии. Показатели до комиссий не учитывают комиссию Algotoria за результат. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
- Эталонный счёт на реальные деньги Сплошная линия — один счёт с реальным капиталом клиента на Binance, который торгует по стратегии с начала работы 1 октября 2023 при бюджете просадки 35% (уровень «Высокий»). Это один счёт, а не композит всех счетов. Каждый счёт получает один и тот же сигнал, масштабированный под свой баланс, но индивидуальные результаты различаются в зависимости от уровня риска, даты входа, комиссионного уровня, биржи, обеспечения и движения средств.Счёт можно проверить в TradeLink; API-ключи биржи только для чтения и полные журналы сделок доступны вашему аудитору по запросу.
- Classic Diversified Replay Симуляция, а не торговля. Replay воспроизводит текущую версию стратегии: торговый портфель, развёрнутый сегодня (его состав, параметры и веса паритета рисков), прогоняется по всему периоду на рыночных данных бирж. Он показывает, что сделала бы сегодняшняя стратегия, если бы торговала в прошлом. Это гипотетические результаты; ни один счёт их не достиг. Портфель отбирался на данных, пересекающихся с периодом, поэтому Replay выигрывает от знания будущего.Replay может отличаться от трека на реальные деньги по двум причинам. Во-первых, стратегия развивается: Инвестиционный комитет добавляет, выводит и перевзвешивает системы на ежеквартальных пересмотрах, а иногда и чаще, так что счёт торговал более ранними версиями портфеля. Во-вторых, комитет может по своему усмотрению снижать риск ниже выбранного бюджета просадки; так было несколько раз в 2025 и 2026 годах, но не в бычьем цикле 2024 года. Replay не учитывает ни того, ни другого: он ведёт сегодняшний портфель на уровне риска «Высокий» на всём периоде.Он закладывает 20 б. п. на сторону на комиссии и проскальзывание, тогда как на счёте Algotoria Classic Stable на реальные деньги на OKX измерено примерно 5,7 б. п. на сторону; платежи по фандингу не моделируются. Обеспечение на всём периоде моделируется как 30% BTC и 70% USDT с ежеквартальной ребалансировкой.Replay показан до 30 сентября 2026 и будет продлён при следующем обновлении. У симулированных результатов есть неустранимые ограничения, и они не являются прогнозом.
- Бенчмарки Биткоин: спот BTC-USDT на OKX. BITA Crypto 10 (B10): индекс ценовой доходности десяти крупнейших криптовалют по объёму торгов (BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; не спонсируется и не одобряется BITA). Это два основных ориентира.S&P 500 (бессрочный контракт SPY-USDT-SWAP на OKX; до 4 марта 2026 — данные ETF SPY с Investing.com) и золото (спот PAXG-USDT на OKX; до 15 октября 2025 — данные XAU/USD с Investing.com) приведены для контекста.Бенчмарки не управляются, комиссий и торговых издержек в них нет; в индекс нельзя инвестировать напрямую. Безрисковая ставка для Sharpe и Sortino: доходность 3-месячных казначейских облигаций США (FRED GS3M), в среднем 4,55%.
- До комиссий, Net 30 и Net 25 До комиссий (Gross) — доходность торгового счёта до комиссии Algotoria за результат.Net 30 и Net 25 вычитают 30% или 25% чистой торговой прибыли выше скользящего исторического максимума после комиссий; расчёт ежеквартальный, за только что закрытый квартал. По стандартной шкале комиссия составляет 30% для счёта менее 100 000 USDT и снижается на один пункт с каждой ступенью до 25% при 1 000 000 USDT и выше; в заключённом договоре может быть установлена другая ставка.Оба ряда после комиссий смоделированы по кривой до комиссий, а не взяты со счёта, на котором комиссия реально уплачивалась. Комиссии за управление и барьерной ставки нет. В бенчмарках комиссий нет, и во всех режимах они выглядят одинаково. Все переключатели на этой странице работают согласованно.
- Скорректированная просадка Просадки на этой странице рассчитываются по скорректированному определению Algotoria, которое проверяет оба конца падения в течение 24 часов.Пик: новый максимум засчитывается только по наименьшему балансу следующих 24 часов.Минимум: минимум засчитывается на полную глубину, только если через 24 часа счёт остаётся на нём или ниже; если он восстановился, берётся уровень через 24 часа.Правило одно для всех столбцов. Нескорректированная максимальная просадка трека на реальные деньги, до комиссий: −31,61%. Показатели приведены до комиссий; просадки после комиссий по построению глубже.Правило одно для всех столбцов. Нескорректированная максимальная просадка трека на реальные деньги, после комиссии 25%: −33,63%. Показатели приведены до комиссий; просадки после комиссий по построению глубже.Правило одно для всех столбцов. Нескорректированная максимальная просадка трека на реальные деньги, после комиссии 30%: −34,04%. Показатели приведены до комиссий; просадки после комиссий по построению глубже.В других разделах сайта пока показан результат только по тесту пика — до тех пор, пока наш конвейер не перейдёт на тест минимума.
- Доходность по месяцам Доходность трека на реальные деньги за календарные месяцы, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC. Год — сложение месяцев этого года; С начала работы — накопленная доходность с 1 октября 2023 до последнего показанного месяца года.
- Скользящая доходность Доходность за предшествующее окно, взвешенная по времени, на 30 сентября 2026. CAGR и совокупная доходность считаются с 1 октября 2023 — даты начала работы стратегии. Столбец Replay идёт до 30 сентября 2026.
- Текущая просадка Скорректированная просадка на отчётную дату, отсчитываемая от подтверждённого пика. У последнего дня нет следующего, который его подтвердил бы, поэтому он берётся по значению закрытия.
- Длительность макс. просадки Самый долгий период в календарных днях — от дня, когда ряд впервые опустился ниже скорректированного пика, до дня, когда он его вернул. Если период не закончен на отчётную дату, он считается до этой даты.
- Индекс Ulcer Среднеквадратичное значение дневной скорректированной просадки в процентных пунктах. В отличие от максимальной просадки учитывает и глубину, и длительность пребывания ряда под водой; чем ниже, тем лучше.
- Коэффициент Калмара CAGR, делённый на скорректированную максимальную просадку за тот же период.
- Коэффициент Сортино CAGR за вычетом безрисковой ставки, делённый на годовое стандартное отклонение убыточных дней (нисходящее отклонение, масштаб √252).
- Коэффициент Шарпа CAGR за вычетом безрисковой ставки, делённый на годовую волатильность.
- Годовая волатильность Стандартное отклонение дневной доходности, умноженное на √252.
- Обеспечение Обеспечением управляет Algotoria; клиенты вносят и выводят средства в USDT. С 30 сентября 2026 оно состоит из 70% стейблкоинов и 30% биткоина. До этого эталонный счёт держал примерно 45% BTC и 5% BNB, остальное — USDT, и показанный здесь трек на реальные деньги отражает именно такую структуру.Прибыли и убытки по обеспечению входят в базу комиссии за результат. Чтобы исключить их, инвестируйте через Algotoria Classic Custom: там комиссия считается по Isolated PnL, а выбор и ведение обеспечения остаются за вами.
- Лимиты концентрации Максимальная доля в стоимости чистых активов счёта; проверяется при каждой ребалансировке и каждом изменении структуры. Для стейблкоинов лимита нет: через них клиенты пополняют счёт и в них поступает торговая прибыль.
- Минимальные суммы и уровни риска Три уровня риска выбираются при подключении: «Высокий» (бюджет просадки 35%, максимальное плечо 3×, минимум 50 000 USDT), «Средний» (25%, 2×, 100 000 USDT) и «Консервативный» (15%, 1×, 150 000 USDT). Более низкие уровни снижают плечо; сигнал и исполнение в остальном одинаковы. Им нужен больший минимум, потому что операционные издержки на счёт не снижаются вместе с плечом. Бюджеты Diversified на пять пунктов выше, чем у Classic Stable, с учётом волатильности его обеспечения.
- Комиссионный уровень Комиссионный уровень эталонного счёта на бирже — VIP2. Минимальный уровень для стратегии — VIP1. Клиентам Algotoria, торгующим через управляемый субсчёт (MSA), уровень VIP присваивается автоматически независимо от баланса счёта.
- Бюджет просадки Инвестор выбирает бюджет 15%, 25% или 35%; эталонный счёт работает при 35%. Это контролируемый потолок, а не автоматический стоп. Оповещения срабатывают при 60%, 80% и 100% бюджета; при двух третях Инвестиционный комитет рассматривает счёт и в каждом случае решает, снижать ли риск; при полном бюджете клиент выбирает: продолжить, снизить бюджет или остановиться.Комитет также может вести стратегию ниже бюджета, вплоть до 0%, и позже вернуть прежний уровень; доходность при этом пропорционально ниже. Бюджет не является гарантией и может быть превышен.
- Инвестиционный перечень 11 активных инструментов; мандат допускает до 40 бессрочных фьючерсов с маржой в USDT на исполняющей площадке. Активный портфель включает BTC, ETH, SOL, XRP и BCH как отдельные монеты, а также корзину из 10 альткоинов (ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, SOL, TRX, XRP), которой торгуют нечасто и только контртрендовые стратегии. Активный набор раз в квартал пересматривается по порогам минимальной ликвидности, спреда и открытого интереса.
- Ёмкость и AUM Оценочная ёмкость сигнала Algotoria Classic, общая для Classic Stable, Classic Diversified и Classic Custom: $150 млн на трёх биржах, где он торгует сегодня, — Binance, OKX и Bybit. С новыми биржами она вырастет.Использовано — совокупный AUM всех трёх: $23,76 млн на 49 отдельно управляемых счетах на 31 августа 2026. Обе цифры — оценки на дату, они датированы и обновляются вместе со страницей каждый месяц.
- Соотношение maker / taker Измерено по торговому объёму за 12 мес. до 17 августа 2026 на счёте Algotoria Classic Stable на реальные деньги на OKX, который работает по тому же сигналу: примерно 73% maker и 27% taker (37 / 63 по числу исполнений, потому что maker-исполнения крупнее).
- Плечо Стоимость позиций как кратное стоимости счёта на эталонном счёте: в среднем 0,5× и 2,6× в максимуме. Риск-движок ограничивает плечо уровнем 3,0×, а размер позиции сокращается по мере роста волатильности.
- Среднее время удержания позиции Среднее время от открытия позиции до её закрытия или разворота по всему портфелю. Пока позиция открыта, её размер может корректироваться несколько раз в день, поэтому сделок больше, чем позиций.
- Метод на основе NAV Чистая торговая прибыль — изменение общей стоимости чистых активов счёта в пересчёте на USDT с поправкой на чистые вводы и комиссии. Прибыль и убыток обеспечения входят в результат; это правильно, когда обеспечением управляет сама Algotoria. Чтобы исключить их, инвестируйте через Algotoria Classic Custom: там комиссия считается по Isolated PnL.
Материалы для due diligence
Всё необходимое для самостоятельной проверки этой стратегии
Только для профессиональных инвесторов (по определению SIBA): информация, а не предложение и не инвестиционная рекомендация; прошлые результаты не гарантируют будущих, и весь капитал может быть потерян.
Просадки — часть стратегии
Наибольшая скорректированная просадка эталонного счёта до комиссий с начала работы — −31,10%; самый долгий период ниже предыдущего пика длился 155 дн., с 18 марта 2026 по 20 августа 2026. Бюджет 35% — это контролируемый потолок, а не гарантия, и он может быть превышен.
Криптовалюты волатильны, а эта стратегия торгует с плечом
Стратегия торгует бессрочными фьючерсами на криптовалюты с плечом и держит в обеспечении биткоин. Её годовая волатильность с начала работы — 37,0% против 39,0% у биткоина и 14,7% у S&P 500. Убытки могут приходить быстро и длиться месяцами.
Прошлые результаты — не обещание
Трек на реальные деньги — это история одного счёта, а Replay — симуляция, построенная задним числом. Ни то, ни другое не предсказывает будущие результаты, которые будут отличаться, нередко существенно. Весь вложенный капитал может быть потерян. Перед инвестированием прочитайте Уведомление о рисках полностью.