Algotoria Spike Diversified
Algotoria Spike Diversified — стратегия захвата всплесков с управляемым портфелем обеспечения. Алгоритм тот же, «спящий» по замыслу и задействуемый только на движениях с высокой уверенностью; обеспечение — систематически управляемый портфель из доходных стейблкоинов, токенизированного золота и токена на индекс акций США; его состав Algotoria меняет по собственному формализованному правилу без ручного вмешательства. Счёт — некастодиальный, отдельно управляемый (SMA) или управляемый субсчёт (MSA). Результаты — симуляция; деньгами клиентов стратегия пока не управляла.
Вне выборки с 1 августа 2026 года: модели зафиксированы до 1 июля 2026 года, а все правила и параметры — до 1 августа 2026 года, поэтому последующие месяцы ни для какого выбора не использовались; более ранние месяцы — пошаговая симуляция (walk-forward), настройки которой выбраны на той же истории.
Сигнал: M6: mean of 18 single-seed models (seeds 42/7/99, 1-6, 10-18; six blind three-seed fleets)
Restated 7 October 2026: the Spike series now follows the production line on the mean-of-six-fleets signal (18 model seeds) instead of the single release model draw, which was the best of six blind seed groups. Figures to 30 June 2026 are a walk-forward simulation whose execution settings were chosen on that history; the third quarter of 2026 is out of sample. Previous headline (release draw, to 30 September 2026): Spike Stable CAGR 95.5 %, Calmar 22.8; Spike Diversified CAGR 102.9 %, Calmar 23.4.
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала симуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +15,3% | +2,2% | +2,6% | +4,8% | +0,4% | −1,3% | +2,0% | +20,8% | +0,5% | −0,4% | +6,3% | +7,4% | +76,6% | +76,6% |
| 2025 | +2,5% | +10,2% | +13,2% | −1,1% | +1,5% | −0,9% | +3,7% | +6,7% | +0,3% | +52,3% | +5,8% | +0,4% | +128,0% | +302,6% |
| 2026 | +1,8% | +24,7% | −2,2% | +0,4% | +0,9% | +2,3% | +0,6% | +10,9% | −3,0% | +39,0% | +459,6% |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала симуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +15,3% | +2,2% | +2,6% | +0,3% | +0,4% | −1,3% | +1,0% | +20,8% | +0,5% | −5,2% | +6,3% | +7,4% | +59,4% | +59,4% |
| 2025 | −0,6% | +10,2% | +13,2% | −6,4% | +1,5% | −0,9% | +3,7% | +6,7% | +0,3% | +48,8% | +5,8% | +0,4% | +104,3% | +225,6% |
| 2026 | −7,8% | +24,7% | −2,2% | −4,5% | +0,9% | +2,3% | −0,3% | +10,9% | −3,0% | +18,7% | +286,4% |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала симуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +15,3% | +2,2% | +2,6% | −0,6% | +0,4% | −1,3% | +0,9% | +20,8% | +0,5% | −6,2% | +6,3% | +7,4% | +56,1% | +56,1% |
| 2025 | −1,2% | +10,2% | +13,2% | −7,5% | +1,5% | −0,9% | +3,7% | +6,7% | +0,3% | +48,1% | +5,8% | +0,4% | +99,7% | +211,7% |
| 2026 | −9,8% | +24,7% | −2,2% | −5,5% | +0,9% | +2,3% | −0,5% | +10,9% | −3,0% | +14,8% | +257,9% |
| Показатель | Algotoria Spike Diversified (симуляция)симуляция · До комиссий | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | −3,02% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +8,12% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +13,36% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +124,89% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +260,26% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +87,22% | +26,15% | +16,38% | +28,79% | +19,21% |
| Совокупная доходность | +459,59% | +89,24% | +51,66% | +100,32% | +61,93% |
| Показатель | Algotoria Spike Diversified (симуляция)симуляция · Net 25 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | −3,02% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +7,19% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +6,93% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +87,59% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +162,37% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +63,60% | +26,15% | +16,38% | +28,79% | +19,21% |
| Совокупная доходность | +286,42% | +89,24% | +51,66% | +100,32% | +61,93% |
| Показатель | Algotoria Spike Diversified (симуляция)симуляция · Net 30 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | −3,02% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +7,00% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +5,65% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +80,60% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +145,64% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +59,09% | +26,15% | +16,38% | +28,79% | +19,21% |
| Совокупная доходность | +257,85% | +89,24% | +51,66% | +100,32% | +61,93% |
| Показатель | Algotoria Spike Diversified (симуляция)симуляция · До комиссий · 5‑минутная | Биткоинбенчмарк · 5‑минутная | BITA Crypto 10бенчмарк · дневная | Золото (PAXG)бенчмарк · дневная | S&P 500бенчмарк · дневная |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[8] | −3,02% | −32,34% | −35,39% | −24,85% | −1,62% |
| Скорр. макс. просадка[4] | −3,90% | −52,78% | — | — | — |
| Нескорр. макс. просадка[5] | −10,19% | −53,84% | −57,84% | −28,08% | −19,00% |
| Длительность макс. просадки[9] | 56 дн. | 358 дн. | 358 дн. | 244 дн. | 127 дн. |
| Индекс Ulcer[10] | 0,81 | 23,73 | 31,13 | 11,00 | 3,38 |
| Коэффициент Калмара[11] | 22,36 | 0,50 | 0,28 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент Сортино[12] | 14,62 | 0,84 | 0,38 | 1,49 | 1,30 |
| Коэффициент Шарпа[13] | 2,55 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | 0,99 |
| Годовая волатильность[14] | 32% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| Показатель | Algotoria Spike Diversified (симуляция)симуляция · Net 25 · 5‑минутная | Биткоинбенчмарк · 5‑минутная | BITA Crypto 10бенчмарк · дневная | Золото (PAXG)бенчмарк · дневная | S&P 500бенчмарк · дневная |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[8] | −3,02% | −32,34% | −35,39% | −24,85% | −1,62% |
| Скорр. макс. просадка[4] | −9,48% | −52,78% | — | — | — |
| Нескорр. макс. просадка[5] | −14,39% | −53,84% | −57,84% | −28,08% | −19,00% |
| Длительность макс. просадки[9] | 158 дн. | 358 дн. | 358 дн. | 244 дн. | 127 дн. |
| Индекс Ulcer[10] | 3,42 | 23,73 | 31,13 | 11,00 | 3,38 |
| Коэффициент Калмара[11] | 6,71 | 0,50 | 0,28 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент Сортино[12] | 4,17 | 0,84 | 0,38 | 1,49 | 1,30 |
| Коэффициент Шарпа[13] | 1,78 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | 0,99 |
| Годовая волатильность[14] | 33% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| Показатель | Algotoria Spike Diversified (симуляция)симуляция · Net 30 · 5‑минутная | Биткоинбенчмарк · 5‑минутная | BITA Crypto 10бенчмарк · дневная | Золото (PAXG)бенчмарк · дневная | S&P 500бенчмарк · дневная |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[8] | −3,02% | −32,34% | −35,39% | −24,85% | −1,62% |
| Скорр. макс. просадка[4] | −11,38% | −52,78% | — | — | — |
| Нескорр. макс. просадка[5] | −16,18% | −53,84% | −57,84% | −28,08% | −19,00% |
| Длительность макс. просадки[9] | 158 дн. | 358 дн. | 358 дн. | 244 дн. | 127 дн. |
| Индекс Ulcer[10] | 4,11 | 23,73 | 31,13 | 11,00 | 3,38 |
| Коэффициент Калмара[11] | 5,19 | 0,50 | 0,28 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент Сортино[12] | 3,23 | 0,84 | 0,38 | 1,49 | 1,30 |
| Коэффициент Шарпа[13] | 1,63 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | 0,99 |
| Годовая волатильность[14] | 33% | 39% | 47% | 21% | 15% |
Просадки стратегии и биткоина измеряются по пятиминутным траекториям со скорректированным определением: пик и минимум подтверждаются каждый в течение 24 часов, а рядом показана нескорректированная максимальная просадка. У BITA Crypto 10, золота и S&P 500 за этот период есть только дневные закрытия, поэтому в их столбцах показана нескорректированная просадка, по ней же считаются их длительность, индекс Ulcer и коэффициент Калмара. Плитки выше показывают те же цифры.
Просадка читается вместе с длительностью. Управляемая корзина призвана сократить срок восстановления до максимума; она меняет риск глубины на длительность.
| Тип актива | Активы | Целевая доля | Лимит[17] |
|---|---|---|---|
| Распространённые стейблкоиныUSDT, USDC | USDT, USDC | 0% | Без лимита |
| Стейблкоины с доходностьюRLUSD, OKUSD | RLUSD, OKUSD | 55% | Без лимита |
| БиткоинBTC | BTC | 0% | 30% |
| Токенизированное золотоXAUT, PAXG | XAUT, PAXG | 30% | 30% |
| Токен на индекс акций СШАxSPY | xSPY | 15% | 40% |
Правила, лимиты и ограничения
- Два уровня
- В портфеле два уровня: база из стейблкоинов, которая есть всегда, и корзина из золота и акций, которая бывает на счёте часть времени. Без корзины обеспечение — RLUSD и OKUSD поровну. Каждый инструмент торгуется на споте OKX и принимается биржей как маржинальное обеспечение, поэтому весь портфель лежит на том же счёте, что и торговые позиции.
- Правило распределения
- Правило распределения — собственное правило Algotoria, без ручного вмешательства; оно реагирует на состояние результатов самого счёта. Правило не раскрывается и может быть изменено Инвестиционным комитетом; не стоит рассчитывать на то, что корзина будет или не будет на счёте в какой-либо момент.
- Размер и ребалансировка
- Когда корзина на счёте, она занимает целевые 45% стоимости чистых активов; ограничивает только правило ликвидности. Пока она на счёте, ребалансировка — раз в квартал, по закрытию квартала, с допуском ±20% от целевого веса: долю возвращают к цели, только если она отклонилась больше чем на пятую часть своего веса. Инвестиционный комитет может назначить внеплановую ребалансировку, чтобы устранить нарушение лимита концентрации или отреагировать на изменение листинга.
- Лимиты
- Корзина занимает не более 45% стоимости чистых активов, база из стейблкоинов — не менее 40%. Золото ограничено 30%, и этот лимит действует. Доля индексов акций ограничена 40% суммарно и 25% на один инструмент; отдельные акции — 5% каждая и 15% суммарно, и их на счёте нет. Акции криптокомпаний и токены с плечом или обратные токены: 0%. Любой отдельный эмитент или обёртка — не более 50%. USDT и USDC — переходные остатки без лимита: вознаграждения по ним нет, поэтому остаток в них — издержка, но инвесторы пополняют счёт в них и торговая прибыль приходит в них.
- Ликвидность
- Исполнение поэтапное, с учётом ликвидности: сделка за день по любому инструменту — не больше 10% медианного оборота этой пары на OKX за 30 дней; остаток переносится на следующий день.
- Чего нет в корзине
- Биткоина нет: мандат допускает до 30%, чтобы не пересматривать его позже, но сейчас он не держится; в проверках при любой доле начиная с 10% он удлинял самую долгую просадку, и Инвестиционный комитет сначала заново проводит анализ. Никаких акций криптокомпаний, токенов с плечом или обратных токенов, ставок на отдельные акции: акции — только через индексы.
- Показатель результата
- Прибыль и убыток по обеспечению, включая корзину, входят в результат (метод на основе NAV).
- Маржинальный дисконт
- Биржа принимает каждый инструмент как маржу с дисконтом, который она устанавливает и может изменить: 0,98 для RLUSD и OKUSD, ниже и по шкале размера позиции для токенов на золото и акции.
Торговый сигнал
Нейросетевой сигнал, а не набор правил: одна оценка уверенности на инструмент, намеренно высокий порог входа и полный набор выходов у каждой позиции. Рядом — ёмкость стратегии и порядок исполнения.
Как работает сигнал
Каждый инструмент круглосуточно анализирует собственная нейросеть. Она учитывает всё — от деталей потока заявок до контекста нескольких недель — и выдаёт одно число: уверенность в направлении движения. Модель направления у каждого инструмента своя; она состоит из нескольких независимо обученных копий, чтобы ни одно отдельное обучение не определяло сделку. Вторая, отдельная модель прогнозирует краткосрочную волатильность; позиций она не открывает и управляет защитным модулем. Algotoria Spike Diversified меняет только обеспечение: сигнал тот же, что у Algotoria Spike Stable.
Ёмкость[21]
Условия инвестирования
При подключении каждый инвестор Algotoria Spike Diversified выбирает уровень риска. Уровень задаёт бюджет просадки, среднее и максимальное плечо и минимальную сумму.
Условия
| Форма инвестирования | SMA / MSA |
|---|---|
| Инвестиционные активы[20] | До 40 бессрочных фьючерсов с обеспечением в USDT; в симуляции торгуются 7: биткоин, эфириум и пять крупных альткоинов |
| Минимальная сумма[18] | 50 000–150 000 USDT |
| Комиссия за управление | 0% |
| Комиссия за результат[3] | 25–30% ежеквартально |
| Метод расчёта прибыли[25] | Метод на основе NAV (NAV-Based Method) |
| Барьерная ставка | Нет |
| Исторический максимум (HWM) | Скользящий, после комиссий |
| Период блокировки | Нет |
| Рекомендуемый горизонт | ≥ 1 года |
| Вывод средств | Уведомление за 5 дн. |
| Ввод и вывод средств | Только в USDT; Algotoria сама переводит средства в обеспечение и обратно |
| Торговые площадки | OKX, Binance, Bybit |
| Хранение | У инвестора; API только для торговли |
Уровни риска[19]
| Уровень | Макс. просадка | Сред. плечо | Макс. плечо | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|
| Высокий | 35% | 100% | 300% | 50 000 USDT |
| Средний | 25% | 67% | 200% | 100 000 USDT |
| Консервативный | 15% | 33% | 100% | 150 000 USDT |
Методология и источники
- Доходность
- Дневная доходность, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC, с 1 января 2024 по 30 сентября 2026. Месячные, годовые и скользящие показатели получены сложением дневной доходности по сложному проценту; CAGR приводит весь период к году.
- Базы комиссий
- Net 30 и Net 25 моделируются по валовому симулированному ряду вычетом 30% или 25% с прибыли выше скользящего исторического максимума после комиссий; расчёт ежеквартальный. Предполагаемый доход обеспечения включён, как и в базу комиссии по методу NAV (NAV-Based Method). Они не взяты со счёта, на котором комиссия реально уплачивалась.
- Симуляция
- Производственный торговый движок на рыночных данных бирж, профиль исполнения close-5m-v1: решения только по закрытым пятиминутным свечам, стоп-лосс и тейк-профит проверяются по закрытию свечи, каждая сделка исполняется на следующей границе, стопы и тейк-профиты на бирже не выставляются. Издержки — 20 б. п. на полный круг при плече 3×.
- Пошаговая проверка (walk-forward)
- Модели каждого шага обучены на скользящем окне длиной 48 месяцев до даты отсечения этого шага; последняя дата отсечения — 1 июля 2026; после этой даты работают модели седьмого шага той же пошаговой проверки, обученные до 1 июля 2026 и с тех пор не менявшиеся. Сигнал — среднее 18 моделей с разной случайной инициализацией (шесть слепых групп по три модели). Порог входа отобран по данным до 30 июня 2026 года и зафиксирован 21 августа 2026 года. С 1 августа 2026 года запись вне выборки: модели и все правила зафиксированы до этой даты, по последующим месяцам ничего заново не отбирали, и эти месяцы оценены один раз, в заранее зарегистрированной проверке.
- Корзина обеспечения
- Корзина симулируется на базовых активах (золото и S&P 500), потому что токены появились в июле 2026 года; сделки с корзиной оцениваются по 20 б. п. и исполняются по закрытию, а портфель учитывается через журнал обеспечения, включая прибыли и убытки самой корзины, пока она на счёте.
- Доход на обеспечение
- Свободное обеспечение приносит вознаграждение по стейблкоинам на бирже; оно начисляется день за днём через журнал обеспечения вместе с прибылями и убытками самой корзины, пока она на счёте: около 7,6 п. п. в год за период, из них около 4,7 — переоценка корзины, против 4,2 у Algotoria Spike Stable. Ряд без этого дохода не публикуется.
- Просадка
- Скорректированная просадка с 24-часовыми тестами пика и минимума, по пятиминутным траекториям: кривая капитала стратегии для каждой базы комиссий и пятиминутные закрытия биткоина на OKX; рядом показана нескорректированная максимальная просадка, а график просадки отображает самое низкое значение каждого дня. У BITA Crypto 10, золота и S&P 500 за этот период нет пятиминутной истории: дневные закрытия, нескорректированная просадка. Длительность считается в календарных днях от первого дня ниже скорректированного пика до дня, когда он вновь достигнут, а если просадка не закрыта — до 30 сентября 2026.
- Коэффициенты
- Для Sharpe и Sortino используется доходность 3-месячных казначейских облигаций США (FRED GS3M), в среднем 4,46% за период; волатильность — дневные доходности, умноженные на √252.
- Данные и обновления
- Показатели на 30 сентября 2026, сформированы 7 октября 2026; обновляются ежемесячно. Симуляция продлевается в конце каждого месяца. Факты о счёте и условиях датированы там, где они приведены.
Важная информация
Регуляторный статус
Algotoria Limited · регистрационный номер BVI 2161048 · Approved Investment Manager согласно Securities and Investment Business Act, 2010 · сертификат № IBR/AIM/25/2214 · зарегистрирована в Комиссии по финансовым услугам БВО (BVI Financial Services Commission). Режим утверждённых управляющих не предоставляет защиты, присущей регулированию розничных фондов; у клиентов нет права обращаться к законодательно учреждённому омбудсмену или в компенсационную схему.
Допуск и юрисдикции
Эта страница предназначена только для профессиональных инвесторов (по определению SIBA). Она не адресована лицам США (United States persons) и резидентам юрисдикций из реестра ограниченных юрисдикций (Restricted Jurisdictions), который ведёт MLRO фирмы, и не предназначена для использования там, где её распространение противоречило бы местному законодательству или регулированию. Каждый клиент подтверждает статус профессионального инвестора в Договоре об управлении активами (Asset Management Agreement).
Не оферта, не рекомендация, не налоговая консультация
Эта страница опубликована только в информационных целях. Она не является офертой или предложением покупки или продажи каких-либо ценных бумаг или услуг, а также инвестиционной, юридической или налоговой консультацией или персональной рекомендацией. Algotoria не предоставляет налоговую отчётность; каждый клиент самостоятельно отвечает за налоги, возникающие по его счёту. Любое сотрудничество регулируется исключительно Договором об управлении активами.
База симулированных результатов
Результаты — симуляция: бэктест зафиксированной конфигурации на производственном торговом движке при плече 3× и издержках 20 б. п. на полный круг, с 1 января 2024 по 30 сентября 2026. Торговый сигнал получен пошаговой проверкой на новых данных (walk-forward), а обеспечение учитывается через журнал. Правило распределения обеспечения выбрано на данных внутри этого периода, а отложенная выборка проверена один раз и израсходована, поэтому показатели — гипотеза, а не подтверждение того, что даст правило. Деньгами клиентов Algotoria Spike Diversified не управляла, и ни один счёт этих результатов не достиг. Доходность — дневная, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC; показана до комиссий и с модельными комиссиями 30% и 25%.
Гипотетические результаты
Симулированные результаты рассчитываются задним числом и не отражают реальную торговлю. Они не учитывают влияние самих заявок на рынок, операционные трения при управлении реальным счётом и решения инвестора во время просадки. Модели каждого шага обучены только на предшествующих данных, но итоговая конфигурация отобрана по результатам до 30 июня 2026 года и зафиксирована 21 августа 2026 года; показатели — верхняя часть диапазона, и будущее переобучение моделей, скорее всего, даст результат внутри него. Смоделированные и прошлые результаты не гарантируют будущих.
Определение просадки и база до комиссий
Просадки рассчитываются по скорректированному определению Algotoria: пик и минимум подтверждаются в течение 24 часов. Они измеряются по пятиминутной кривой капитала стратегии и приведены до комиссий. Нескорректированная максимальная просадка, учитывающая каждый пятиминутный минимум полностью, показана рядом со скорректированным показателем. Бенчмарки без пятиминутной истории показаны по дневным закрытиям, только с нескорректированной просадкой. Просадка может превысить риск-бюджет инвестора.
Бенчмарки
Основные ориентиры — биткоин и индекс BITA Crypto 10; S&P 500 и золото даны для контекста. BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; не спонсируется и не одобряется BITA. Бенчмарки не управляются, и издержек и комиссий в них нет. От стратегии они отличаются плечом, короткими позициями и волатильностью, поэтому сравнение с ними носит лишь иллюстративный характер.
Комиссии
Комиссии за управление и барьерной ставки нет. Комиссия за результат — 25–30% чистой торговой прибыли, ступенчатая по размеру счёта согласно Приложению 1 к Договору об управлении активами, — взимается ежеквартально по скользящему историческому максимуму после комиссий по методу NAV (NAV-Based Method), поэтому прибыли и убытки по обеспечению входят в базу комиссии. Обратного взыскания (clawback) нет. Представления после комиссий на этой странице модельные, а не выставленные к оплате. Они применяются к валовому симулированному ряду, включая предполагаемый доход обеспечения. Коммерческие условия вступают в силу, только если и когда стратегия будет запущена, на основании применимого Договора об управлении активами.
Обеспечение
Обеспечение — база из доходных стейблкоинов, которая есть всегда, и корзина из токенизированного золота и токена на индекс акций США, которая бывает на счёте часть времени; Algotoria управляет ими по собственному правилу распределения. Вознаграждение зависит от сторонних инструментов, VIP-статуса счёта и текущих ставок и не гарантируется. Каждый стейблкоин и токен — требование к своему эмитенту; биржа принимает каждый как маржу с дисконтом, который она может изменить.
Риск корзины
У корзины есть собственный рыночный риск: золото и акции могут падать, в том числе одновременно с торговой частью, и, поскольку корзина может быть на счёте во время просадки, она может её углубить. Токены несут риск эмитента, погашения, слежения и потери привязки; лимит на одного эмитента ограничивает этот риск, но не устраняет его.
Токенизированные инструменты
Токены на золото и акции появились на OKX в июле 2026 года, поэтому симуляция использует базовые активы, а не токены. Ошибка слежения, премия или дисконт к стоимости чистых активов, риск эмитента и круглосуточная торговля токена при закрытом индексе в модель не входят; дивиденды по токенам на акции эмитент реинвестирует за вычетом налога США у источника (до 30%), поэтому расчёт по полной доходности немного завышает их результат.
База дохода
В реальности база из стейблкоинов получает то, что платят RLUSD и OKUSD на OKX, сейчас 4,2% и 4,5% при VIP-статусе. Это текущие, а не договорные ставки; они зависят от VIP-статуса счёта и условий биржи, меняются и могут быть отменены; издержки погашения, условия блокировки и риск потери привязки не моделируются.
Основные риски
Производные инструменты на криптоактивы с плечом могут привести к потере всего вложенного капитала. Прочитайте Уведомление о рисках полностью, в частности разделы о плече и бюджете просадки, об ожидаемых просадках, рыночной волатильности, модельном риске, рисках биржи и стейблкоинов, ликвидности и выводе средств, а также регуляторных и юридических рисках.
Актуальность данных
Показатели приведены на 30 сентября 2026 и обновляются ежемесячно. Каждая ежемесячная публикация версионируется в документах фирмы; предыдущие версии предоставляются по запросу.
Статус и что дальше
Algotoria Spike Diversified начнёт работу, только если алгоритм Algotoria Spike пройдёт форвардную проверку, зарегистрированную заранее (21 августа 2026 года; период проверки — с 1 сентября 2026 по 30 ноября 2026 года): иначе корзине не на что будет опираться.
Что будет считаться успехом или провалом правила распределения, зарегистрировано до появления данных, по которым это будут оценивать. Первая оценка — не раньше 28 февраля 2027 года и только после того, как у Algotoria Spike на стейблкоинах завершатся две просадки дольше 30 дней. Чтобы пройти, правило не должно проиграть ни одну из них, не должно создать свою долгую просадку, может быть глубже не больше чем на один процентный пункт, должно не уступать по коэффициенту Калмара, держать оборот не выше 10,5× в год и выиграть хотя бы две. Когда счёт работает, его стоимость видна каждый день, поэтому это наблюдаемая история работающего счёта, а не отложенная выборка.
Условия биржи по обеспечению подтверждены по её опубликованной документации 27 сентября 2026 года; VIP-статус самого счёта и пути погашения подтверждаются на счёте до того, как будет вложен какой-либо капитал. Обратитесь к вашему представителю Algotoria или на [email protected].
Определения и примечания
Пронумерованные отметки на этой странице отсылают к этим примечаниям.
- Как измеряется доходность Симуляция, а не торговля. Пунктирная линия — симуляция Algotoria Spike Diversified: гипотетические результаты, которых не достиг ни один счёт. Она прогоняет зафиксированную конфигурацию на производственном движке, сигнал получен методом walk-forward, издержки 20 б. п. на полный круг; итоговая конфигурация отобрана по результатам до 30 июня 2026 года, а правило распределения обеспечения выбрано на данных внутри периода. У симулированных результатов есть неустранимые ограничения, и они не являются прогнозом.Доходность взвешена по времени и измеряется ежедневно в USDT по дням UTC. USDT — стейблкоин, а не доллар США: его стоимость может отклоняться от 1 USD, и доходность, измеренная в долларах или другой валюте, была бы иной.Все ряды приведены к 0% на 1 января 2024 — дату начала симуляции. Показатели до комиссий не учитывают комиссию за результат. Смоделированные и прошлые результаты не гарантируют будущих.
- Бенчмарки Биткоин: спот BTC-USDT на OKX. BITA Crypto 10 (B10): индекс ценовой доходности десяти крупнейших криптовалют по объёму торгов (BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; не спонсируется и не одобряется BITA). Это два основных ориентира.S&P 500 (бессрочный контракт SPY-USDT-SWAP на OKX; до 4 марта 2026 — данные ETF SPY с Investing.com) и золото (спот PAXG-USDT на OKX; до 15 октября 2025 — данные XAU/USD с Investing.com) приведены для контекста.Бенчмарки не управляются, комиссий и торговых издержек в них нет; в индекс нельзя инвестировать напрямую. Безрисковая ставка для Sharpe и Sortino: доходность 3-месячных казначейских облигаций США (FRED GS3M), в среднем 4,46%.
- До комиссий, Net 30 и Net 25 До комиссий (Gross) — симулированная доходность до любой комиссии за результат.Net 30 и Net 25 вычитают 30% или 25% чистой торговой прибыли выше скользящего исторического максимума после комиссий; расчёт ежеквартальный, за только что закрытый квартал. По стандартной шкале комиссия составляет 30% для счёта менее 100 000 USDT и снижается на один пункт с каждой ступенью до 25% при 1 000 000 USDT и выше; в заключённом договоре может быть установлена другая ставка.Оба ряда после комиссий смоделированы по валовому симулированному ряду, а не взяты со счёта, на котором комиссия реально уплачивалась. Комиссии за управление и барьерной ставки нет. В бенчмарках комиссий нет, и во всех режимах они выглядят одинаково. Все переключатели на этой странице работают согласованно.
- Скорректированная просадка Просадки на этой странице рассчитываются по скорректированному определению Algotoria, которое проверяет оба конца падения в течение 24 часов.Пик: новый максимум засчитывается только по наименьшему балансу следующих 24 часов, и признанный пик никогда не снижается.Минимум: минимум засчитывается на полную глубину, только если через 24 часа счёт остаётся на нём или ниже; если он восстановился, берётся уровень через 24 часа.Стратегия и биткоин измеряются по пятиминутным траекториям, поэтому свеча краха, отыгранная в течение 24 часов, засчитывается по уровню через 24 часа; нескорректированная максимальная просадка рядом учитывает каждый минимум полностью. У BITA Crypto 10, золота и S&P 500 здесь только дневные закрытия, где 24-часовой тест ничего не подтверждает, поэтому показана одна нескорректированная просадка. Показатели приведены до комиссий; просадки после комиссий по построению глубже.
- Нескорр. макс. просадка Самое глубокое падение от текущего пика без 24-часового теста на обоих концах: каждый пятиминутный минимум учитывается полностью, включая свечу краха, отыгранную в тот же день. Показывается рядом со скорректированным показателем. Для дневного столбца это единственная мера просадки, по дневным закрытиям.
- Доходность по месяцам Доходность симулированного ряда за календарные месяцы, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC. Год — сложение месяцев этого года; С начала симуляции — накопленная доходность с 1 января 2024 до последнего показанного месяца года.
- Скользящая доходность Доходность за предшествующее окно, взвешенная по времени, на 30 сентября 2026. CAGR и совокупная доходность считаются с 1 января 2024 — даты начала симуляции.
- Текущая просадка Скорректированная просадка на конец отчётной даты, отсчитываемая от подтверждённого пика. Минимум моложе 24 часов пока нельзя подтвердить, поэтому он засчитывается на полную глубину. Дневной столбец показывает нескорректированную просадку.
- Длительность макс. просадки Самый долгий период в календарных днях — от дня, когда ряд впервые опустился ниже скорректированного пика, до дня, когда он его вернул. Если период не закончен на отчётную дату, он считается до этой даты. Для дневного столбца отсчёт идёт от нескорректированного пика.
- Индекс Ulcer Среднеквадратичное значение скорректированной просадки по каждому пятиминутному отсчёту (для дневного столбца — нескорректированной просадки по дневным закрытиям) в процентных пунктах. В отличие от максимальной просадки учитывает и глубину, и длительность пребывания ряда под водой; чем ниже, тем лучше.
- Коэффициент Калмара CAGR, делённый на скорректированную максимальную просадку за тот же период. Для дневного столбца делитель — его нескорректированная максимальная просадка.
- Коэффициент Сортино CAGR за вычетом безрисковой ставки, делённый на годовое стандартное отклонение убыточных дней (нисходящее отклонение, масштаб √252).
- Коэффициент Шарпа CAGR за вычетом безрисковой ставки, делённый на годовую волатильность.
- Годовая волатильность Стандартное отклонение дневной доходности, умноженное на √252.
- Обеспечение Корзина — часть обеспечения из золота и акций, которая бывает на счёте не всегда. Это единственное, чем Algotoria Spike Diversified отличается от Algotoria Spike Stable.Счёт пополняется в USDT, которые Algotoria конвертирует в базу из RLUSD и OKUSD и, по своему правилу распределения, в корзину из токенов на золото и индекс акций. Ввод и вывод средств — в USDT.Доход на обеспечение. База приносит вознаграждение биржи, которое начисляется день за днём через журнал обеспечения вместе с прибылями и убытками самой корзины, пока она на счёте: около 7,6 п. п. в год за период, из них около 4,7 — переоценка корзины. Каждый ряд Spike включает этот доход, ряд без него не публикуется.
- Стейблкоины, кроме USDT Чтобы открывать позиции по бессрочным фьючерсам с маржой в USDT, счёт может брать заём в USDT под стейблкоины, кроме USDT, а заёмные USDT облагаются процентами по ставке биржи; эту стоимость несёт счёт. Доходные стейблкоины (RLUSD, OKUSD, USDG), как правило, приносят больше, чем стоит заём: они перекрывают эту стоимость и добавляют доходности. У обеспечения в USDT такой стоимости нет.
- Лимиты концентрации Максимальная доля в стоимости чистых активов счёта; проверяется при каждой ребалансировке и каждом изменении структуры. Для стейблкоинов лимита нет: через них клиенты пополняют счёт и в них поступает торговая прибыль.
- Минимальные суммы и уровни риска Три уровня риска выбираются при подключении: «Высокий» (бюджет просадки 35%, максимальное плечо 3×, минимум 50 000 USDT), «Средний» (25%, 2×, 100 000 USDT) и «Консервативный» (15%, 1×, 150 000 USDT). Более низкие уровни снижают плечо; сигнал и исполнение в остальном одинаковы. Им нужен больший минимум, потому что операционные издержки на счёт не снижаются вместе с плечом. Бюджеты Spike Diversified на пять пунктов выше, чем у Spike Stable, с учётом волатильности его обеспечения.
- Бюджет просадки Инвестор выбирает бюджет 15%, 25% или 35%. По умолчанию бюджет составляет 35% при плече 3×, а симулированный результат на этой странице — не счёт, работавший при каком-либо из этих бюджетов. Это контролируемый потолок, а не автоматический стоп. Оповещения срабатывают при 60%, 80% и 100% бюджета; при двух третях Инвестиционный комитет рассматривает счёт и в каждом случае решает, снижать ли риск; при полном бюджете клиент выбирает: продолжить, снизить бюджет или остановиться.Комитет также может вести стратегию ниже бюджета, вплоть до 0%, и позже вернуть прежний уровень; доходность при этом пропорционально ниже. Бюджет не является гарантией и может быть превышен.
- Инвестиционный перечень Стратегия может торговать до 40 бессрочными фьючерсами с обеспечением в USDT, а инвестиционный комитет вправе в любой момент расширить набор. В симуляции торгуются 7: биткоин, эфириум и пять крупных альткоинов. Шесть из них торгуются только в лонг или стоят вне рынка; эфириум — единственный, где разрешён шорт.
- Ёмкость Ёмкость алгоритма только на OKX оценивается примерно в $2,5 млн: дальше лимиты на размер заявки начинают снижать доходность (исследование ёмкости Algotoria, сентябрь 2026 года). Для счетов большего размера нужна отдельная оценка.
- Плечо и концентрация Валовое плечо ограничено 3×, лимит проверяется при входе; его достигают ненадолго, рабочим уровнем он не является. Плечо можно выбрать для счёта: 3×, 2× или 1×.Лимиты концентрации растут вместе с выбранным плечом: при плече 1× биткоин и эфириум занимают каждый не более 35% чистой стоимости активов (105% при 3×), любой другой инструмент — не более 10% (30% при 3×), весь портфель — не более 100% (300% при 3×).
- Защита входа от обвальных свечей Правило подобрано на обвальных свечах 3 февраля 2025 года и 10 октября 2025 года. Оно блокирует только новые входы в альткоины: никогда не закрывает позиции и не затрагивает биткоин и эфириум.Это защита, а не смоделированное преимущество: она стоит около 13 п. п. годовой доходности по сравнению с правилом по одной свече, которое она расширяет.
- Исполнение Тейкер: заявки с ценовой защитой на момент решения, исполняются за считаные минуты. Соотношение maker / taker не измеряется, потому что у стратегии нет реального счёта. Стоп-лоссы и тейк-профиты остаются внутри стратегии.
- Метод на основе NAV Чистая торговая прибыль — изменение общей стоимости чистых активов счёта в пересчёте на USDT с поправкой на чистые вводы и комиссии. Прибыль и убыток обеспечения входят в результат; это правильно, когда обеспечением управляет сама Algotoria.
Материалы для due diligence
Всё необходимое для самостоятельной проверки этой стратегии
Выписок биржи по этой стратегии нет: её история симулирована, и ни один счёт по ней не торговал.
Только для профессиональных инвесторов (по определению SIBA): информация, а не предложение и не инвестиционная рекомендация; прошлые результаты не гарантируют будущих, и весь капитал может быть потерян.
Короче ожидание, но просадка может быть глубже
Управляемая корзина призвана сократить срок восстановления до максимума, а не уменьшить самый глубокий убыток: она может быть на счёте, когда счёт в минусе, и распродажа, которая одновременно бьёт по золоту, акциям и торговой части, добавит убыток корзины к убытку алгоритма. Наибольшая скорректированная просадка в симуляции — −3,9%, самый долгий период ниже предыдущего пика — 56 дней. Бюджет просадки инвестора по умолчанию — 35% при плече 3×: это контролируемый потолок, оставляющий запас на такой случай, а не гарантия, и он может быть превышен; размер вложения стоит определять по бюджету, а не по симулированной цифре.
Криптовалюты волатильны, а эта стратегия торгует с плечом
Стратегия торгует бессрочными фьючерсами на криптовалюты с плечом, а в обеспечении держит доходные стейблкоины и, часть времени, токенизированное золото и токен на индекс акций — каждый из них требование к своему эмитенту. Её годовая волатильность в симуляции — 32,4% против 39,2% у биткоина и 14,9% у S&P 500. Убытки могут приходить быстро и длиться месяцами.
Симуляция — не торговая история
Показатели на этой странице — воспроизведение, а не результаты, заработанные клиентами. Будущие результаты будут отличаться, часто существенно; весь вложенный капитал может быть потерян. Прежде чем инвестировать, ознакомьтесь с полным Уведомлением о рисках.