Algotoria Spike Stable
Algotoria Spike Stable — стратегия захвата всплесков. Большую часть времени она вне рынка: торгует бессрочными фьючерсами (до 40 ликвидных инструментов), только когда модель очень уверена в сигнале, а капитал размещён в портфеле из трёх доходных стейблкоинов. Счёт — некастодиальный, отдельно управляемый (SMA) или управляемый субсчёт (MSA): активы остаются у инвестора. Результаты — симуляция; деньгами клиентов стратегия пока не управляла.
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала симуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13,4% | +4,8% | +2,9% | +1,4% | +7,1% | −0,7% | −1,7% | +25,8% | +0,5% | +1,3% | +7,4% | +12,0% | +99,8% | +99,8% |
| 2025 | +5,0% | +12,0% | +14,5% | +0,5% | −0,3% | −0,3% | +3,1% | +3,7% | −0,5% | +51,3% | −1,5% | −0,2% | +112,9% | +325,4% |
| 2026 | +2,6% | +26,6% | −1,4% | −1,2% | +1,9% | +5,3% | −0,1% | +12,6% | −2,5% | +49,0% | +534,0% |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала симуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13,4% | +4,8% | +2,9% | −3,2% | +7,1% | −0,7% | −3,5% | +25,8% | +0,5% | −3,6% | +7,4% | +12,0% | +78,0% | +78,0% |
| 2025 | +0,3% | +12,0% | +14,5% | −6,0% | −0,3% | −0,3% | +3,1% | +3,7% | −0,5% | +49,0% | −1,5% | −0,2% | +87,5% | +233,8% |
| 2026 | −5,7% | +26,6% | −1,4% | −6,6% | +1,9% | +5,3% | −1,5% | +12,6% | −2,5% | +27,6% | +325,8% |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | С начала симуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13,4% | +4,8% | +2,9% | −4,1% | +7,1% | −0,7% | −3,8% | +25,8% | +0,5% | −4,6% | +7,4% | +12,0% | +73,9% | +73,9% |
| 2025 | −0,6% | +12,0% | +14,5% | −7,2% | −0,3% | −0,3% | +3,1% | +3,7% | −0,5% | +48,6% | −1,5% | −0,2% | +82,6% | +217,5% |
| 2026 | −7,4% | +26,6% | −1,4% | −7,7% | +1,9% | +5,3% | −1,8% | +12,6% | −2,5% | +23,5% | +292,1% |
| Показатель | Algotoria Spike Stable (симуляция)симуляция · До комиссий | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | −2,48% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +9,72% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +16,36% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +121,53% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +286,67% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +95,92% | +26,15% | +16,38% | +28,79% | +19,21% |
| Совокупная доходность | +533,98% | +89,24% | +51,66% | +100,32% | +61,93% |
| Показатель | Algotoria Spike Stable (симуляция)симуляция · Net 25 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | −2,48% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +8,16% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +8,40% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +86,79% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +177,14% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +69,48% | +26,15% | +16,38% | +28,79% | +19,21% |
| Совокупная доходность | +325,77% | +89,24% | +51,66% | +100,32% | +61,93% |
| Показатель | Algotoria Spike Stable (симуляция)симуляция · Net 30 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | −2,48% | +7,65% | +10,20% | −6,52% | −0,10% |
| 3 месяца | +7,85% | +42,63% | +52,84% | +3,95% | +2,58% |
| 6 месяцев | +6,83% | +25,18% | +39,16% | −7,70% | +21,49% |
| 12 месяцев | +80,28% | −26,68% | −27,74% | +7,14% | +14,88% |
| 24 месяца | +158,64% | +32,04% | +21,40% | +56,92% | +33,39% |
| CAGR | +64,47% | +26,15% | +16,38% | +28,79% | +19,21% |
| Совокупная доходность | +292,09% | +89,24% | +51,66% | +100,32% | +61,93% |
| Показатель | Algotoria Spike Stable (симуляция)симуляция · До комиссий | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[7] | −2,48% | −32,28% | −33,72% | −24,03% | −1,39% |
| Скорр. макс. просадка[4] | −4,18% | −51,38% | −56,02% | −26,94% | −17,52% |
| Длительность макс. просадки[8] | 75 дн. | 358 дн. | 356 дн. | 243 дн. | 125 дн. |
| Индекс Ulcer[9] | 1,05 | 23,60 | 29,79 | 10,12 | 2,98 |
| Коэффициент Калмара[10] | 22,96 | 0,51 | 0,29 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент Сортино[11] | 9,36 | 0,84 | 0,38 | 1,49 | 1,30 |
| Коэффициент Шарпа[12] | 2,84 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | 0,99 |
| Годовая волатильность[13] | 32% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| Показатель | Algotoria Spike Stable (симуляция)симуляция · Net 25 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[7] | −2,48% | −32,28% | −33,72% | −24,03% | −1,39% |
| Скорр. макс. просадка[4] | −9,87% | −51,38% | −56,02% | −26,94% | −17,52% |
| Длительность макс. просадки[8] | 158 дн. | 358 дн. | 356 дн. | 243 дн. | 125 дн. |
| Индекс Ulcer[9] | 3,68 | 23,60 | 29,79 | 10,12 | 2,98 |
| Коэффициент Калмара[10] | 7,04 | 0,51 | 0,29 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент Сортино[11] | 3,14 | 0,84 | 0,38 | 1,49 | 1,30 |
| Коэффициент Шарпа[12] | 1,97 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | 0,99 |
| Годовая волатильность[13] | 33% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| Показатель | Algotoria Spike Stable (симуляция)симуляция · Net 30 | Биткоинбенчмарк | BITA Crypto 10бенчмарк | Золото (PAXG)бенчмарк | S&P 500бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка[7] | −2,48% | −32,28% | −33,72% | −24,03% | −1,39% |
| Скорр. макс. просадка[4] | −11,46% | −51,38% | −56,02% | −26,94% | −17,52% |
| Длительность макс. просадки[8] | 191 дн. | 358 дн. | 356 дн. | 243 дн. | 125 дн. |
| Индекс Ulcer[9] | 4,44 | 23,60 | 29,79 | 10,12 | 2,98 |
| Коэффициент Калмара[10] | 5,62 | 0,51 | 0,29 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент Сортино[11] | 2,45 | 0,84 | 0,38 | 1,49 | 1,30 |
| Коэффициент Шарпа[12] | 1,80 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | 0,99 |
| Годовая волатильность[13] | 33% | 39% | 47% | 21% | 15% |
Показатели в таблицах рассчитаны по дневной скорректированной базе; плитки просадки и коэффициента Калмара выше — по 5-минутной скорректированной базе, базе учёта.
Просадка задана заранее: на бэктесте максимальная просадка не глубже 10%, ни одна просадка не длиннее 100 дней, ни одного убыточного полугодия.
Инструменты, вознаграждение и ограничения
- Три стейблкоина
- Равными долями. RLUSD: долларовый стейблкоин под надзором Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), обеспеченный казначейскими векселями США. OKUSD: собственный токен OKX с привязкой 1:1 к USDT; доходный инструмент обеспечения для VIP-клиентов биржи. USDG: долларовый стейблкоин эмитента Paxos; доход привязан к ставке казначейских векселей США.
- Как устроен портфель
- Счёт пополняется в USDT, которые конвертируются в этот портфель. Реализованная прибыль реинвестируется в него же; позиции открываются под это обеспечение в режиме кросс-маржи, поэтому для входа в рынок ничего не нужно конвертировать; обеспечение не продаётся для покрытия просадок.
- Вознаграждение
- Доход начисляется на бирже ежедневно. Опубликованные ставки сейчас составляют 4,1–4,5% годовых; они меняются и зависят от VIP-статуса счёта и условий программы биржи. В симуляции доход начисляется через журнал обеспечения: около 4,2 п. п. в год за тестовый период.
- Выбор состава
- По умолчанию — этот стейблкоин-портфель. Состав можно выбрать для счёта из списка Инвестиционного комитета с учётом того, что поддерживает биржа счёта, и юрисдикции инвестора; он согласуется при подключении и может быть изменён письменно.
- Разрешено и запрещено
- Разрешено: бессрочные фьючерсы с обеспечением в USDT (до 40 инструментов), USDT и доходные стейблкоины портфеля. Запрещено: спотовые позиции в волатильных активах, контракты с обеспечением в монетах, опционы, DeFi, кредитование активов клиента и любой вывод активов со счёта клиента.
- Риск эмитента
- Каждый стейблкоин — требование к своему эмитенту и несёт риск потери привязки. Биржа принимает каждый как маржу с дисконтом, который она может изменить (сейчас 0,98).
Торговый сигнал
Нейросетевой сигнал, а не набор правил: одна оценка уверенности на инструмент, намеренно высокий порог входа и полный набор выходов у каждой позиции. Рядом — ёмкость стратегии и порядок исполнения.
Как работает сигнал
Каждый инструмент круглосуточно анализирует собственная нейросеть. Она учитывает всё — от деталей потока заявок до контекста нескольких недель — и выдаёт одно число: уверенность в направлении движения. Модель направления у каждого инструмента своя; она состоит из нескольких независимо обученных копий, чтобы ни одно отдельное обучение не определяло сделку. Вторая, отдельная модель прогнозирует краткосрочную волатильность; позиций она не открывает и управляет защитным модулем.
Ёмкость[19]
Условия инвестирования
При подключении каждый инвестор Algotoria Spike Stable выбирает уровень риска. Уровень задаёт бюджет просадки, среднее и максимальное плечо и минимальную сумму.
Условия
| Форма инвестирования | SMA / MSA |
|---|---|
| Инвестиционные активы[18] | До 40 бессрочных фьючерсов с обеспечением в USDT; в симуляции торгуются 7: биткоин, эфириум и пять крупных альткоинов |
| Минимальная сумма[16] | 50 000–150 000 USDT |
| Комиссия за управление | 0% |
| Комиссия за результат[3] | 25–30% ежеквартально |
| Метод расчёта прибыли[23] | Метод на основе NAV (NAV-Based Method) |
| Барьерная ставка | Нет |
| Исторический максимум (HWM) | Скользящий, после комиссий |
| Период блокировки | Нет |
| Рекомендуемый горизонт | ≥ 1 года |
| Вывод средств | Уведомление за 5 дн. |
| Торговые площадки | OKX, Binance, Bybit |
| Хранение | У инвестора; API только для торговли |
Уровни риска[17]
| Уровень | Макс. просадка | Сред. плечо | Макс. плечо | Мин. сумма |
|---|---|---|---|---|
| Высокий | 30% | 100% | 300% | 50 000 USDT |
| Средний | 20% | 67% | 200% | 100 000 USDT |
| Консервативный | 10% | 33% | 100% | 150 000 USDT |
Методология и источники
- Доходность
- Дневная доходность, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC, с 1 января 2024 по 30 сентября 2026. Месячные, годовые и скользящие показатели получены сложением дневной доходности по сложному проценту; CAGR приводит весь период к году.
- Базы комиссий
- Net 30 и Net 25 моделируются по валовому симулированному ряду вычетом 30% или 25% с прибыли выше скользящего исторического максимума после комиссий; расчёт ежеквартальный. Предполагаемый доход обеспечения включён, как и в базу комиссии по методу NAV (NAV-Based Method). Они не взяты со счёта, на котором комиссия реально уплачивалась.
- Симуляция
- Производственный торговый движок на рыночных данных бирж, профиль исполнения close-5m-v1: решения только по закрытым пятиминутным свечам, стоп-лосс и тейк-профит проверяются по закрытию свечи, каждая сделка исполняется на следующей границе, стопы и тейк-профиты на бирже не выставляются. Издержки — 20 б. п. на полный круг при плече 3×.
- Пошаговая проверка (walk-forward)
- Модели каждого шага обучены только на данных до этого шага, до 1 июля 2026; после этой даты работают фиксированные релизные модели — седьмой шаг той же пошаговой проверки, обученный до 1 июля 2026. Порог входа отобран по данным до 30 июня 2026 года и зафиксирован 21 августа 2026 года. Месяцы после стыка — внутреннее форвардное наблюдение: заново ничего не отбирали, и это не результат контрольной точки.
- Доход на обеспечение
- Свободное обеспечение приносит вознаграждение по стейблкоинам на бирже; оно начисляется день за днём через журнал обеспечения: около 4,2 п. п. в год за период, за вычетом процентов по займам на OKX и спотовых издержек. Ряд без этого дохода не публикуется.
- Просадка
- Скорректированная просадка: основные показатели — по пятиминутной кривой капитала, таблицы — по дневным закрытиям. Длительность считается в календарных днях от первого дня ниже скорректированного пика до дня, когда он вновь достигнут, а если просадка не закрыта — до 30 сентября 2026.
- Коэффициенты
- Для Sharpe и Sortino используется доходность 3-месячных казначейских облигаций США (FRED GS3M), в среднем 4,46% за период; волатильность — дневные доходности, умноженные на √252.
- Данные и обновления
- Показатели на 30 сентября 2026, сформированы 1 октября 2026; обновляются ежемесячно. Симуляция продлевается в конце каждого месяца. Факты о счёте и условиях датированы там, где они приведены.
Важная информация
Регуляторный статус
Algotoria Limited · регистрационный номер BVI 2161048 · Approved Investment Manager согласно Securities and Investment Business Act, 2010 · сертификат № IBR/AIM/25/2214 · зарегистрирована в Комиссии по финансовым услугам БВО (BVI Financial Services Commission). Режим утверждённых управляющих не предоставляет защиты, присущей регулированию розничных фондов; у клиентов нет права обращаться к законодательно учреждённому омбудсмену или в компенсационную схему.
Допуск и юрисдикции
Эта страница предназначена только для профессиональных инвесторов (по определению SIBA). Она не адресована лицам США (United States persons) и резидентам юрисдикций из реестра ограниченных юрисдикций (Restricted Jurisdictions), который ведёт MLRO фирмы, и не предназначена для использования там, где её распространение противоречило бы местному законодательству или регулированию. Каждый клиент подтверждает статус профессионального инвестора в Договоре об управлении активами (Asset Management Agreement).
Не оферта, не рекомендация, не налоговая консультация
Эта страница опубликована только в информационных целях. Она не является офертой или предложением покупки или продажи каких-либо ценных бумаг или услуг, а также инвестиционной, юридической или налоговой консультацией или персональной рекомендацией. Algotoria не предоставляет налоговую отчётность; каждый клиент самостоятельно отвечает за налоги, возникающие по его счёту. Любое сотрудничество регулируется исключительно Договором об управлении активами.
База симулированных результатов
Результаты — симуляция: бэктест зафиксированной конфигурации на производственном торговом движке при плече 3× и издержках 20 б. п. на полный круг, с 1 января 2024 по 30 сентября 2026. Торговый сигнал получен пошаговой проверкой на новых данных (walk-forward), а доход стейблкоинов начисляется через журнал обеспечения. Деньгами клиентов Algotoria Spike Stable не управляла, и ни один счёт этих результатов не достиг. Доходность — дневная, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC; показана до комиссий и с модельными комиссиями 30% и 25%.
Гипотетические результаты
Симулированные результаты рассчитываются задним числом и не отражают реальную торговлю. Они не учитывают влияние самих заявок на рынок, операционные трения при управлении реальным счётом и решения инвестора во время просадки. Модели каждого шага обучены только на предшествующих данных, но итоговая конфигурация отобрана по результатам до 30 июня 2026 года и зафиксирована 21 августа 2026 года; показатели — верхняя часть диапазона, и будущее переобучение моделей, скорее всего, даст результат внутри него. Смоделированные и прошлые результаты не гарантируют будущих.
Определение просадки и база до комиссий
Просадки рассчитываются по скорректированному определению Algotoria: новый пик признаётся только на уровне минимума следующих 24 часов, и признанный пик никогда не снижается. Основные показатели считаются по пятиминутной кривой капитала и до комиссий; таблицы — по дневным закрытиям, которые могут быть мельче. Тест минимума, описанный в разделе о рисках вики, к пятиминутным основным показателям пока не применяется. Просадка может превысить риск-бюджет инвестора.
Бенчмарки
Основные ориентиры — биткоин и индекс BITA Crypto 10; S&P 500 и золото даны для контекста. BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; не спонсируется и не одобряется BITA. Бенчмарки не управляются, и издержек и комиссий в них нет. От стратегии они отличаются плечом, короткими позициями и волатильностью, поэтому сравнение с ними носит лишь иллюстративный характер.
Комиссии
Комиссии за управление и барьерной ставки нет. Комиссия за результат — 25–30% чистой торговой прибыли, ступенчатая по размеру счёта согласно Приложению 1 к Договору об управлении активами, — взимается ежеквартально по скользящему историческому максимуму после комиссий по методу NAV (NAV-Based Method), поэтому прибыли и убытки по обеспечению входят в базу комиссии. Обратного взыскания (clawback) нет. Представления после комиссий на этой странице модельные, а не выставленные к оплате. Они применяются к валовому симулированному ряду, включая предполагаемый доход обеспечения. Коммерческие условия вступают в силу, только если и когда стратегия будет запущена, на основании применимого Договора об управлении активами.
Обеспечение
Обеспечение — три доходных стейблкоина равными долями. Вознаграждение зависит от сторонних инструментов, VIP-статуса счёта и текущих ставок и не гарантируется. Каждый стейблкоин — требование к своему эмитенту и несёт риск потери привязки; биржа принимает каждый как маржу с дисконтом, который она может изменить.
Основные риски
Производные инструменты на криптоактивы с плечом могут привести к потере всего вложенного капитала. Прочитайте Уведомление о рисках полностью, в частности разделы о плече и бюджете просадки, об ожидаемых просадках, рыночной волатильности, модельном риске, рисках биржи и стейблкоинов, ликвидности и выводе средств, а также регуляторных и юридических рисках.
Актуальность данных
Показатели приведены на 30 сентября 2026 и обновляются ежемесячно. Каждая ежемесячная публикация версионируется в документах фирмы; предыдущие версии предоставляются по запросу.
Статус и что дальше
Algotoria Spike Stable — до запуска. Она проходит форвардную проверку, зарегистрированную 21 августа 2026 года: период с 1 сентября 2026 по 30 ноября 2026 года, критерии зафиксированы заранее, контрольные точки — в начале октября и в начале декабря, перенастройка между ними не допускается. Рабочий запуск зависит от результатов проверки, окончательного утверждения и технического релиза; ничто на этой странице не обязывает Algotoria запускать стратегию. Обратитесь к вашему представителю Algotoria или на [email protected].
Определения и примечания
Пронумерованные отметки на этой странице отсылают к этим примечаниям.
- Как измеряется доходность Симуляция, а не торговля. Пунктирная линия — симуляция Algotoria Spike Stable: гипотетические результаты, которых не достиг ни один счёт. Она прогоняет зафиксированную конфигурацию на производственном движке, сигнал получен методом walk-forward, издержки 20 б. п. на полный круг; итоговая конфигурация отобрана по результатам до 30 июня 2026 года. У симулированных результатов есть неустранимые ограничения, и они не являются прогнозом.Доходность взвешена по времени и измеряется ежедневно в USDT по дням UTC. USDT — стейблкоин, а не доллар США: его стоимость может отклоняться от 1 USD, и доходность, измеренная в долларах или другой валюте, была бы иной.Все ряды приведены к 0% на 1 января 2024 — дату начала симуляции. Показатели до комиссий не учитывают комиссию за результат. Смоделированные и прошлые результаты не гарантируют будущих.
- Бенчмарки Биткоин: спот BTC-USDT на OKX. BITA Crypto 10 (B10): индекс ценовой доходности десяти крупнейших криптовалют по объёму торгов (BITA Crypto 10 Index, BITA GmbH; не спонсируется и не одобряется BITA). Это два основных ориентира.S&P 500 (бессрочный контракт SPY-USDT-SWAP на OKX; до 4 марта 2026 — данные ETF SPY с Investing.com) и золото (спот PAXG-USDT на OKX; до 15 октября 2025 — данные XAU/USD с Investing.com) приведены для контекста.Бенчмарки не управляются, комиссий и торговых издержек в них нет; в индекс нельзя инвестировать напрямую. Безрисковая ставка для Sharpe и Sortino: доходность 3-месячных казначейских облигаций США (FRED GS3M), в среднем 4,46%.
- До комиссий, Net 30 и Net 25 До комиссий (Gross) — симулированная доходность до любой комиссии за результат.Net 30 и Net 25 вычитают 30% или 25% чистой торговой прибыли выше скользящего исторического максимума после комиссий; расчёт ежеквартальный, за только что закрытый квартал. По стандартной шкале комиссия составляет 30% для счёта менее 100 000 USDT и снижается на один пункт с каждой ступенью до 25% при 1 000 000 USDT и выше; в заключённом договоре может быть установлена другая ставка.Оба ряда после комиссий смоделированы по валовому симулированному ряду, а не взяты со счёта, на котором комиссия реально уплачивалась. Комиссии за управление и барьерной ставки нет. В бенчмарках комиссий нет, и во всех режимах они выглядят одинаково. Все переключатели на этой странице работают согласованно.
- Скорректированная просадка Просадки на этой странице рассчитываются по скорректированному определению Algotoria.Пик: новый максимум засчитывается только по наименьшему балансу следующих 24 часов, и признанный пик никогда не снижается.Основная просадка измеряется по пятиминутной кривой капитала, где внутридневные минимумы учитываются полностью, поэтому она глубже показателей по дневным закрытиям в таблицах. Показатели приведены до комиссий; просадки после комиссий по построению глубже.
- Доходность по месяцам Доходность симулированного ряда за календарные месяцы, взвешенная по времени, в USDT по дням UTC. Год — сложение месяцев этого года; С начала симуляции — накопленная доходность с 1 января 2024 до последнего показанного месяца года.
- Скользящая доходность Доходность за предшествующее окно, взвешенная по времени, на 30 сентября 2026. CAGR и совокупная доходность считаются с 1 января 2024 — даты начала симуляции.
- Текущая просадка Скорректированная просадка на отчётную дату, отсчитываемая от подтверждённого пика. У последнего дня нет следующего, который его подтвердил бы, поэтому он берётся по значению закрытия.
- Длительность макс. просадки Самый долгий период в календарных днях — от дня, когда ряд впервые опустился ниже скорректированного пика, до дня, когда он его вернул. Если период не закончен на отчётную дату, он считается до этой даты.
- Индекс Ulcer Среднеквадратичное значение дневной скорректированной просадки в процентных пунктах. В отличие от максимальной просадки учитывает и глубину, и длительность пребывания ряда под водой; чем ниже, тем лучше.
- Коэффициент Калмара CAGR, делённый на скорректированную максимальную просадку за тот же период.
- Коэффициент Сортино CAGR за вычетом безрисковой ставки, делённый на годовое стандартное отклонение убыточных дней (нисходящее отклонение, масштаб √252).
- Коэффициент Шарпа CAGR за вычетом безрисковой ставки, делённый на годовую волатильность.
- Годовая волатильность Стандартное отклонение дневной доходности, умноженное на √252.
- Обеспечение Счёт пополняется в USDT, которые конвертируются в портфель из трёх доходных стейблкоинов равными долями: RLUSD, OKUSD и USDG. Ввод и вывод средств — в USDT.Доход на обеспечение. Вознаграждение начисляется на бирже ежедневно, сейчас 4,1–4,5% годовых; ставки меняются. В симуляции оно начисляется день за днём через журнал обеспечения, около 4,2 п. п. в год за период; каждый ряд Spike включает этот доход, ряд без него не публикуется.
- Стейблкоины, кроме USDT Чтобы открывать позиции по бессрочным фьючерсам с маржой в USDT, счёт может брать заём в USDT под стейблкоины, кроме USDT, а заёмные USDT облагаются процентами по ставке биржи; эту стоимость несёт счёт. Доходные стейблкоины (RLUSD, OKUSD, USDG), как правило, приносят больше, чем стоит заём: они перекрывают эту стоимость и добавляют доходности. У обеспечения в USDT такой стоимости нет.
- Минимальные суммы и уровни риска Три уровня риска выбираются при подключении: «Высокий» (бюджет просадки 30%, максимальное плечо 3×, минимум 50 000 USDT), «Средний» (20%, 2×, 100 000 USDT) и «Консервативный» (10%, 1×, 150 000 USDT). Более низкие уровни снижают плечо; сигнал и исполнение в остальном одинаковы. Им нужен больший минимум, потому что операционные издержки на счёт не снижаются вместе с плечом. Бюджеты Spike Stable на пять пунктов ниже, чем у Spike Diversified, у которого они учитывают волатильность обеспечения. Индивидуальные условия — от $1 млн при горизонте в один год.
- Бюджет просадки Инвестор выбирает бюджет 10%, 20% или 30%. По умолчанию бюджет составляет 30% при плече 3×, а симулированный результат на этой странице — не счёт, работавший при каком-либо из этих бюджетов. Это контролируемый потолок, а не автоматический стоп. Оповещения срабатывают при 60%, 80% и 100% бюджета; при двух третях Инвестиционный комитет рассматривает счёт и в каждом случае решает, снижать ли риск; при полном бюджете клиент выбирает: продолжить, снизить бюджет или остановиться.Комитет также может вести стратегию ниже бюджета, вплоть до 0%, и позже вернуть прежний уровень; доходность при этом пропорционально ниже. Бюджет не является гарантией и может быть превышен.
- Инвестиционный перечень Стратегия может торговать до 40 бессрочными фьючерсами с обеспечением в USDT, а инвестиционный комитет вправе в любой момент расширить набор. В симуляции торгуются 7: биткоин, эфириум и пять крупных альткоинов. Шесть из них торгуются только в лонг или стоят вне рынка; эфириум — единственный, где разрешён шорт.
- Ёмкость Ёмкость алгоритма только на OKX оценивается примерно в $2,5 млн: дальше лимиты на размер заявки начинают снижать доходность (исследование ёмкости Algotoria, сентябрь 2026 года). Для счетов большего размера нужна отдельная оценка.
- Плечо и концентрация Валовое плечо ограничено 3×, лимит проверяется при входе; его достигают ненадолго, рабочим уровнем он не является. Плечо можно выбрать для счёта: 3×, 2× или 1×.Лимиты концентрации растут вместе с выбранным плечом: при плече 1× биткоин и эфириум занимают каждый не более 35% чистой стоимости активов (105% при 3×), любой другой инструмент — не более 10% (30% при 3×), весь портфель — не более 100% (300% при 3×).
- Защита входа от обвальных свечей Правило подобрано на обвальных свечах 3 февраля 2025 года и 10 октября 2025 года. Оно блокирует только новые входы в альткоины: никогда не закрывает позиции и не затрагивает биткоин и эфириум.Это защита, а не смоделированное преимущество: она стоит около 13 п. п. годовой доходности по сравнению с правилом по одной свече, которое она расширяет.
- Исполнение Тейкер: заявки с ценовой защитой на момент решения, исполняются за считаные минуты. Соотношение maker / taker не измеряется, потому что у стратегии нет реального счёта. Стоп-лоссы и тейк-профиты остаются внутри стратегии.
- Метод на основе NAV Чистая торговая прибыль — изменение общей стоимости чистых активов счёта в пересчёте на USDT с поправкой на чистые вводы и комиссии. Прибыль и убыток обеспечения входят в результат; это правильно, когда обеспечением управляет сама Algotoria. Доход, который приносит обеспечение в стейблкоинах, тоже входит в него.
Материалы для due diligence
Всё необходимое для самостоятельной проверки этой стратегии
Выписок биржи по этой стратегии нет: её история симулирована, и ни один счёт по ней не торговал.
Только для профессиональных инвесторов (по определению SIBA): информация, а не предложение и не инвестиционная рекомендация; прошлые результаты не гарантируют будущих, и весь капитал может быть потерян.
Неглубокие просадки — цель конструкции, а не гарантия
Algotoria Spike Stable спроектирована под планку просадки 10% на бэктесте по скорректированной пятиминутной кривой при плече 3×, без просадок дольше 100 дней и без убыточных полугодий. Наибольшая скорректированная просадка в симуляции — −9,1%; самый долгий период ниже предыдущего пика длился 66 дней. Бюджет просадки инвестора по умолчанию — 30% при плече 3×: это контролируемый потолок, а не гарантия, и он может быть превышен.
Криптовалюты волатильны, а эта стратегия торгует с плечом
Стратегия торгует бессрочными фьючерсами на криптовалюты с плечом, а в обеспечении держит доходные стейблкоины — каждый из них требование к своему эмитенту. Её годовая волатильность в симуляции — 32,2% против 39,2% у биткоина и 14,9% у S&P 500. Убытки могут приходить быстро и длиться месяцами.
Симуляция — не торговая история
Показатели на этой странице — воспроизведение, а не результаты, заработанные клиентами. Будущие результаты будут отличаться, часто существенно; весь вложенный капитал может быть потерян. Прежде чем инвестировать, ознакомьтесь с полным Уведомлением о рисках.