Семейство Spike
Один сигнал, две стратегии. Algotoria Spike — семейство нового поколения, избирательное по замыслу: большую часть времени оно вне рынка и задействуется только на движениях с высокой уверенностью модели. Algotoria Spike Diversified и Algotoria Spike Stable торгуют этим же нейросетевым сигналом Algotoria Spike на бессрочных фьючерсах (до 40 высоколиквидных инструментов; в симуляции торгуются 7: биткоин, эфириум и пять крупных альткоинов); различие между ними — в обеспечении, и оно видно во времени под водой: в симуляции Spike Diversified проводит под водой меньше времени и не так глубоко при схожих максимальной просадке и коэффициенте Калмара. Результаты симуляции с 1 января 2024 по 30 сентября 2026 года, до или после иллюстративной комиссии за результат, в сравнении с биткоином, BITA Crypto 10, золотом и S&P 500. Ни одна из стратегий пока не управляла деньгами клиентов.
- Нового поколения
- Избирательность по замыслу: большую часть времени без позиций, задействуется только на движениях с высокой уверенностью
- Наивысшая ожидаемая доходность с поправкой на риск, ещё не полностью подтверждённая (симуляция)
- Лучшая диверсификация
- Ограниченная ёмкость (около 2,5 млн USD по текущим оценкам)
Шкала по оси Y логарифмическая: одинаковое расстояние по вертикали означает одинаковое изменение в процентах. Дневные закрытия, приведённые к 0,00% на 1 января 2024 года.
Вне выборки с 1 августа 2026 года: модели зафиксированы до 1 июля 2026 года, а все правила и параметры — до 1 августа 2026 года, поэтому последующие месяцы ни для какого выбора не использовались; более ранние месяцы — пошаговая симуляция (walk-forward), настройки которой выбраны на той же истории.
| Параметр | Spike Diversified РЕКОМЕНДУЕМ | Spike Stable |
|---|---|---|
| ОбеспечениеОбеспечениеЧто счёт держит между сделками и под ними. Обе стратегии совершают одинаковые сделки; обеспечение — единственное различие между ними.Spike Stable держит только стейблкоины, привязанные к доллару, поэтому его стоимость колеблется меньше всего. Spike Diversified добавляет токены золота и акций США во время просадок по собственному правилу распределения: тогда обеспечение распределено между большим числом эмитентов и не привязано только к доллару США. | Более широкая диверсификация Доходные стейблкоиныСтейблкоины, кроме USDTЧтобы открывать позиции по бессрочным фьючерсам с маржой в USDT, счёт может брать заём в USDT под стейблкоины, кроме USDT, а заёмные USDT облагаются процентами по ставке биржи; эту стоимость несёт счёт. Доходные стейблкоины (RLUSD, OKUSD, USDG), как правило, приносят больше, чем стоит заём: они перекрывают эту стоимость и добавляют доходности. У обеспечения в USDT такой стоимости нет., плюс корзина из золота и акций США, которая держится только во время просадок Токены золота и акций США рядом со стейблкоинами снижают зависимость от какого-либо одного эмитента токенов и только от доллара США. | Меньшая волатильность Равные доли доходных стейблкоинов RLUSD, OKUSD и USDGСтейблкоины, кроме USDTЧтобы открывать позиции по бессрочным фьючерсам с маржой в USDT, счёт может брать заём в USDT под стейблкоины, кроме USDT, а заёмные USDT облагаются процентами по ставке биржи; эту стоимость несёт счёт. Доходные стейблкоины (RLUSD, OKUSD, USDG), как правило, приносят больше, чем стоит заём: они перекрывают эту стоимость и добавляют доходности. У обеспечения в USDT такой стоимости нет. Только обеспечение, привязанное к доллару, поэтому на счёте нет колебаний цен золота или акций между сделками. |
| Самая длинная просадка, дниСамая длинная просадкаСамый длинный период в календарных днях — от момента, когда симулированный счёт впервые опустился ниже скорректированного пика, до момента, когда он его вернул, по пятиминутной кривой капитала. Если период не закончен на отчётную дату, он считается до этой даты. | 56 | 103 |
| Индекс UlcerИндекс UlcerСреднеквадратичное значение скорректированной просадки по каждому пятиминутному отсчёту в процентных пунктах. В отличие от максимальной просадки учитывает и глубину, и длительность пребывания счёта под водой; чем ниже, тем лучше. | 0,812 | 0,832 |
| Скорректированная максимальная просадкаСкорректированная максимальная просадкаСкорректированное определение Algotoria проверяет оба конца падения в течение 24 часов по пятиминутной кривой капитала. Новый максимум засчитывается только по наименьшему балансу следующих 24 часов; минимум засчитывается на полную глубину, только если через 24 часа счёт остаётся на нём или ниже.Поэтому показатель не определяют ни кратковременный отсчёт, ни свеча обвала, отыгранная в течение дня. Показатели приведены до комиссий; просадки после комиссий по построению глубже. | −3.9% | −3.0% |
| Нескорректированная максимальная просадкаНескорректированная максимальная просадкаСамое глубокое падение от текущего пика без 24-часового теста на обоих концах: каждый пятиминутный минимум учитывается полностью, включая свечу обвала, отыгранную в тот же день. | −10.2% | −10.2% |
| Симулированный коэффициент КалмараКоэффициент КалмараCAGR, делённый на скорректированную максимальную просадку за тот же период. Показывает доходность на единицу риска просадки; чем выше, тем лучше. | 22.36 | 26.99 |
| Симулированный CAGR до комиссийCAGRСреднегодовой темп роста симулированного счёта с 1 января 2024 по 30 сентября 2026 года, взвешенный по времени, в USDT и до любой комиссии за результат. | +87% | +82% |
| Прибыльных месяцевПрибыльных месяцевКалендарные месяцы, закрытые с прибылью, из всех месяцев симуляции. | 27 / 33 | 26 / 33 |
| Риск-уровни (максимальная просадка)Риск-уровниТри бюджета просадки, из которых инвестор выбирает один при подключении. Бюджет — это контролируемый предел, а не автоматическая остановка: при достижении двух третей бюджета счёт рассматривает Инвестиционный комитет, а при полном бюджете клиент решает, продолжить, снизить бюджет или остановиться.Бюджет не является гарантией и может быть превышен. | 15% / 25% / 35% | 10% / 20% / 30% |
| Подробнее о Spike Diversified | Подробнее о Spike Stable |
Генерация сигнала
Обе стратегии управляются одним полностью автоматизированным сигналом, Algotoria Spike, и совершают одинаковые сделки: различается только обеспечение. Он устроен так, чтобы большую часть времени оставаться вне рынка и действовать только при движениях с высокой уверенностью.
Каждый инструмент круглосуточно анализирует собственная нейросеть. Она учитывает всё — от деталей потока заявок до контекста нескольких недель — и выдаёт одно число: уверенность в направлении движения. Модель направления у каждого инструмента своя; она состоит из нескольких независимо обученных копий, чтобы ни одно отдельное обучение не определяло сделку. Вторая, отдельная модель прогнозирует краткосрочную волатильность; позиций она не открывает и управляет защитным модулем.
Вход: высокий порог
Позиция открывается, только когда уверенность модели выше порога входа. Порог высокий: его подобрали в исследовании строго на исторических данных и зафиксировали. В симуляции он срабатывает примерно 64 дней в году, обычно на одном-двух инструментах одновременно. Размер позиции зависит от уверенности модели, но не выходит за фиксированные веса по инструментам и общее плечо 3×.
Защита входа от обвальных свечей
На закрытии каждой пятиминутной свечи стратегия берёт медианную доходность пяти альткоинов за последнюю свечу и за последние три. Если медиана за одну свечу составляет −5% или хуже либо медиана за три свечи — −8% или хуже, на следующей границе новые позиции по альткоинам не открываются. Правило никогда не закрывает позиции и не затрагивает биткоин и эфириум. Это защита, а не смоделированное преимущество: она стоит около 13 п. п. годовой доходности по сравнению с правилом по одной свече, которое она расширяет.
Выходы
У каждой позиции с момента открытия есть полный набор выходов: стоп-лосс с учётом волатильности, тейк-профит, трейлинг-стоп, выход по времени и выход при развороте сигнала. Все они заданы в коде. Обычно позиция живёт несколько часов.
Защитный модуль
Защитный модуль ставит портфель на паузу после исключительно сильного дня и возобновляет торговлю в обычном размере, когда средний прогноз модели волатильности за предыдущий день поднимается выше её собственной долгосрочной медианы. В симуляции именно он удерживает просадку в пределах целевого предела.
Торгуемые инструменты
Стратегия может торговать до 40 бессрочными фьючерсами с обеспечением в USDT, а инвестиционный комитет вправе в любой момент расширить набор. В симуляции торгуются 7: биткоин, эфириум и пять крупных альткоинов. Шесть из них торгуются только в лонг или стоят вне рынка; эфириум — единственный, где разрешён шорт.
Исполнение
Algotoria Spike торгует как тейкер, а не по принципу «сначала мейкер». Её сигналы приходятся на начало быстрых движений, когда заявка, стоящая в стакане, исполняется в основном сделками против неё. Заявки рыночные, с ценовой защитой. Стоп-лоссы и тейк-профиты остаются внутри стратегии и на бирже не выставляются. Предельное плечо 3×, на выбор 3×, 2× или 1×; около 64 дней в рынке и около 156 сделок в год; позиция обычно живёт часы.
Неглубокие просадки — цель конструкции, а не гарантия
Algotoria Spike Stable спроектирована под планку просадки 10% на бэктесте по скорректированной пятиминутной кривой при пределе валовой экспозиции 3×, а риск-бюджет инвестора по просадке — 30%. Воспроизведение не может учесть все торговые издержки или рыночные режимы.
Криптовалюта — рисковый актив с плечом
Даже после запуска ETF дневная волатильность биткоина в три-четыре раза выше, чем у S&P 500. Поведение класса активов по-прежнему зависит от рыночного режима.
Симуляция — не торговый послужной список
Показатели на этой странице — воспроизведение, а не результаты, заработанные клиентами. Будущие результаты будут отличаться, часто существенно. Прежде чем инвестировать, ознакомьтесь с полным Уведомлением о рисках.