Семейство Classic
Один сигнал, две стратегии. Algotoria Classic — проверенное семейство: реальные результаты торговли в разных рыночных условиях и большая ёмкость. Algotoria Classic Diversified и Algotoria Classic Stable работают на одном алгоритмическом движке: Diversified расширяет состав обеспечения, Stable его упрощает. Реальные результаты торговли с 1 января 2024 года, взвешенные по времени в USDT, до или после комиссии за результат — в сравнении с биткоином, BITA Crypto 10, золотом и S&P 500. Счета можно проверить на TradeLink или по API-ключам биржи только для чтения, по запросу.
- Проверено в разных рыночных условиях, включая стресс-период января–февраля 2026 года
- Трек на реальные деньги с октября 2023 года (3 года)
- Риск-бюджет ни разу не превышался на треке на реальные деньги, до комиссий*
- Исключительный CAGR: +127% (Classic Diversified) и +80% (Classic Stable) с запуска (до комиссий)
- Большая ёмкость (около 150 млн USD)
* На смоделированных базах после комиссий скорректированная максимальная просадка Classic Stable достигла −31,3% при риск-бюджете 30%.
Шкала по оси Y логарифмическая: одинаковое расстояние по вертикали означает одинаковое изменение в процентах. Дневные закрытия, приведённые к 0,00% на 1 января 2024 года.
| Параметр | Classic Diversified РЕКОМЕНДУЕМ | Classic Stable |
|---|---|---|
| ОбеспечениеОбеспечениеЧто счёт держит в качестве маржи для фьючерсных сделок. Обе стратегии работают на одном алгоритмическом движке; их различает обеспечение.Classic Stable держит только стейблкоины, привязанные к доллару, поэтому его стоимость колеблется меньше всего. Classic Diversified добавляет биткоин и токенизированные реальные активы под управлением Algotoria: обеспечение распределено между большим числом эмитентов и типов активов и не привязано только к доллару США, ценой более заметных колебаний. | Более широкая диверсификация BTC, одобренные стейблкоины и токенизированные реальные активы (под управлением Algotoria) Биткоин и токенизированные реальные активы рядом со стейблкоинами распределяют обеспечение между эмитентами и типами активов и защищают от обесценения доллара США. | Меньшая волатильность Одобренные стейблкоины, включая USDT, USDC, RLUSD, OKUSD и USDGСтейблкоины, кроме USDTЧтобы открывать позиции по бессрочным фьючерсам с маржой в USDT, счёт может брать заём в USDT под стейблкоины, кроме USDT, а заёмные USDT облагаются процентами по ставке биржи; эту стоимость несёт счёт. Доходные стейблкоины (RLUSD, OKUSD, USDG), как правило, приносят больше, чем стоит заём: они перекрывают эту стоимость и добавляют доходности. У обеспечения в USDT такой стоимости нет. Только обеспечение, привязанное к доллару, поэтому на счёте нет ценового риска биткоина, а его стоимость колеблется меньше. |
| Запуск (реальные данные) | 1 октября 2023 | 1 января 2024 |
| Самая длинная просадка, дниСамая длинная просадкаСамый длинный период в календарных днях — от дня, когда трек на реальные деньги впервые опустился ниже скорректированного пика, до дня, когда он его вернул. Если период не закончен на отчётную дату, он считается до этой даты. | 155 | 214 |
| Индекс UlcerИндекс UlcerСреднеквадратичное значение дневной скорректированной просадки в процентных пунктах. В отличие от максимальной просадки учитывает и глубину, и длительность пребывания счёта под водой; чем ниже, тем лучше. | 10,08 | 9,64 |
| Скорректированная максимальная просадкаСкорректированная максимальная просадкаСкорректированное определение Algotoria на дневных значениях: новый максимум засчитывается только по наименьшему из значений этого и следующего дня, поэтому кратковременный однодневный максимум не завышает опорный пик.Показатели приведены до комиссий; просадки после комиссий по построению глубже. | −31.2% | −24.8% |
| Нескорректированная максимальная просадкаНескорректированная максимальная просадкаСамое глубокое падение от текущего пика по дневным закрытиям без какой-либо корректировки на обоих концах. | −31.6% | −24.8% |
| Фактический коэффициент КалмараКоэффициент КалмараCAGR, делённый на скорректированную максимальную просадку за тот же период. Показывает доходность на единицу риска просадки; чем выше, тем лучше. | 4.06 | 3.21 |
| Целевой коэффициент Калмара | 3,5 | 3,0 |
| Фактический CAGR (до комиссий)CAGRСреднегодовой темп роста эталонного счёта на реальные деньги с начала его работы, взвешенный по времени, в USDT и до комиссии Algotoria за результат. | +127% | +80% |
| Целевой CAGR (до комиссий) | 120% при риск-бюджете 35% | 90% при риск-бюджете 30% |
| Прибыльных месяцевПрибыльных месяцевКалендарные месяцы, закрытые с прибылью, из всех месяцев с начала работы. | 21 / 36 | 20 / 33 |
| Риск-уровни (максимальная просадка)Риск-уровниТри бюджета просадки, из которых инвестор выбирает один при подключении. Бюджет — это контролируемый предел, а не автоматическая остановка: при достижении двух третей бюджета счёт рассматривает Инвестиционный комитет, а при полном бюджете клиент решает, продолжить, снизить бюджет или остановиться.Бюджет не является гарантией и может быть превышен. | 15% / 25% / 35% | 10% / 20% / 30% |
| Подробнее о Classic Diversified | Подробнее о Classic Stable |
Генерация сигналов
Обе стратегии ведёт единый полностью систематический торговый алгоритм — портфель некоррелированных субстратегий по паритету рисков. Они торгуют до 40 самых ликвидных бессрочных фьючерсов на криптовалюты. 66% капитала направлено в среднечастотные трендовые системы и 34% — в контртрендовые системы возврата к среднему. Инвестиционный комитет пересматривает это соотношение раз в квартал в диапазоне 50–100% / 0–50%. Системы работают на таймфреймах 5 минут, 15 минут, 1 час и 4 часа — сознательно выше высокочастотных интервалов, чтобы сохранить качество исполнения и ёмкость стратегии. Портфель в целом совершает около 50 сделок в день при среднем сроке удержания три-четыре дня. Портфель оптимизируется по коэффициенту Калмара, а не просто по доходности. Плечо масштабируется обратно пропорционально текущей волатильности и жёстко ограничено 3×.
Сигналы входа
Длинные и короткие позиции открываются по совокупности технических и статистических сигналов, которые непрерывно отслеживают движение цены. Поиск максимума и минимума цены за N периодов выявляет пробои, Parabolic SAR — смену импульса, простые скользящие средние — базовое направление тренда. Метрики ценового канала отмечают сжатие волатильности перед направленным движением, а стандартное отклонение и собственные меры волатильности регулируют вход. Системы ищут ранние стадии устойчивого направленного движения и следуют за зарождающимся импульсом.
Сигналы выхода
Выходы так же систематичны и в первую очередь сохраняют капитал. Динамические трейлинг-стопы подтягиваются вслед за благоприятным трендом. Фиксированные стоп-лоссы, жёстко заданные в системе, ограничивают катастрофические просадки. Лимитные тейк-профит-ордера выставляются по статистической вероятности. Кроме того, работают триггеры возврата к среднему при избыточном отклонении, выход по времени (тайм-стоп), если ожидаемый импульс не появился, и немедленное закрытие при обратном направленном сигнале.
Структура стратегии и распределение капитала
Концентрация позиций — предел при плече 3×
BTC ≤ 150% · ETH ≤ 150% · любой отдельный альткоин ≤ 30% · корзина без BTC/ETH ≤ 90% совокупно. Каждый предел считается от чистой рыночной стоимости портфеля и масштабируется пропорционально риск-бюджету счёта.
Торгуемые инструменты
Мандат допускает до 40 бессрочных фьючерсов с маржой USDT. Сейчас в портфеле одиннадцать инструментов: BTC, ETH, SOL, XRP и BCH отдельными позициями, плюс корзина альткоинов из десяти активов (ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, SOL, TRX, XRP). Корзиной торгуют редко и только контртрендовые стратегии.
Диапазон, в котором Инвестиционный комитет меняет доли в зависимости от рыночного режима: трендовые 50–100%, контртрендовые 0–50%.
Инвестиционный комитет ежеквартально пересматривает портфель: риск-бюджет, состав стратегий (их добавляют или выводят, чтобы повысить коэффициент Калмара и снизить корреляции), веса паритета рисков, баланс трендовых и контртрендовых стратегий и набор торгуемых инструментов.
Методология
Доходность рассчитана как дневная доходность, взвешенная по времени, с капитализацией. Основа — нереализованный маржинальный баланс эталонного портфеля каждой стратегии в USDT; ряды приведены к 0,00% на 1 января 2024 года. График, просадки и коэффициент Калмара в заголовках показаны до комиссий, то есть без комиссии за результат, но с учётом торговых издержек биржи. Те же показатели после комиссий мы публикуем по каждой стратегии: в таблицах «Доходность» и «Риск и доходность» на страницах Algotoria Classic Diversified и Algotoria Classic Stable и в ежемесячных фактшитах. Бенчмарки: биткоин (BTC-USDT, спот, OKX), BITA Crypto 10 (индекс 10 крупнейших криптоактивов, взвешенный по капитализации, BITA GmbH), золото (PAXG-USDT, спот, OKX), S&P 500 (SPY-USDT-SWAP, бессрочный фьючерс, OKX). Безрисковая ставка: FRED GS3M. Ряд доходности Algotoria формирует собственная система Algotoria Monitoring System по часовым выгрузкам из рабочей торговой инфраструктуры фирмы. Ряд обновляется ежемесячно, данные по бенчмаркам берутся из публичных источников. Счета можно проверить на TradeLink или по API-ключам биржи только для чтения, по запросу. С отчёта на 31 июля 2026 года ряд Algotoria рассчитывается по этой часовой выгрузке, а не по прежней сторонней. Совокупная доходность, CAGR и просадка почти не изменились, но волатильность стала ниже, а коэффициент Шарпа соответственно выше. Поэтому метрики риска, опубликованные до этой даты, напрямую не сопоставимы.
Скорректированная просадка
Просадки на этой странице рассчитаны по определению со сглаженным пиком. Сначала ценовой ряд сглаживается минимумом из текущего и следующего значения (smoothed[t] = min(V[t], V[t+1])). Скорректированный пик — текущий максимум сглаженного ряда, а отчётная просадка — V[t] / adj_peak[t] − 1. Так отсеиваются разовые однодневные максимумы, которые иначе завысили бы опорный пик. Алгоритм одинаково применён ко всем бенчмаркам, чтобы сравнение было корректным.
База измерений. Все просадки, согласованный риск-бюджет и система мониторинга риска в реальном времени работают по кривой доходности торгового счёта до комиссий, то есть до удержания ежеквартальной комиссии Algotoria. Просадки после комиссий, которые увидит инвестор, по определению будут больше.
Просадки — это особенность, а не дефект
Типичные годовые просадки — 20–25%, в исторических бэктестах они доходили до 30%. Все просадки и согласованный риск-бюджет измеряются по кривой доходности торгового счёта до удержания ежеквартальной комиссии Algotoria. Не вкладывайте капитал, если не готовы в какой-то момент увидеть его переоценку вниз на треть.
Криптовалюта — рисковый актив с плечом
Даже после запуска ETF дневная волатильность биткоина в три-четыре раза выше, чем у S&P 500. Поведение класса активов по-прежнему зависит от рыночного режима.
Прошлая доходность — не обещание
Данные в реальном времени на этой странице — историческое наблюдение. Будущие результаты будут отличаться от прошлых, нередко существенно. Прежде чем вкладывать капитал, прочитайте полное Уведомление о рисках.