ابدأوا الآن
العودة إلى الاستراتيجيات
سجلّ الأداء · يُحدَّث شهرياً

عائلة Classic

إشارة واحدة، استراتيجيتان. Algotoria Classic هي العائلة المُختبَرة في ظروف سوق مختلفة: سجلّ بأموال حقيقية، وطاقة استيعابية أكبر. تعمل Algotoria Classic Diversified وAlgotoria Classic Stable على المحرّك الخوارزمي نفسه: توسّع Diversified قاعدة الضمانة، وتُبسّطها Stable. نتائج تداول فعلية منذ 1 يناير 2024، مرجَّحة زمنياً بـ USDT، وتُعرض إجمالية أو صافية من رسوم الأداء، بالمقارنة مع بيتكوين، وBITA Crypto 10، والذهب، وS&P 500. يمكن التحقّق من الحسابات على TradeLink أو بمفاتيح API للقراءة فقط من البورصة عند الطلب.

  • مُختبَرة في ظروف سوق مختلفة، بما فيها فترة الضغط يناير–فبراير 2026
  • سجلّ بأموال حقيقية منذ أكتوبر 2023 (3 سنوات)
  • ميزانية التراجع لم تُتجاوَز قط في السجلّ بأموال حقيقية، على أساس إجمالي قبل الرسوم*
  • عائد سنوي مركّب (CAGR) استثنائي: ⁦+127%⁩ (Classic Diversified) و⁦+80%⁩ (Classic Stable) منذ الانطلاق (إجمالي)
  • طاقة استيعابية أكبر (نحو 150 مليون دولار أمريكي)

* على الأسس المُنمذَجة بعد الرسوم، بلغ أقصى تراجع مُعدَّل لـ Classic Stable ‏⁦−31.3%⁩ مقابل ميزانيته البالغة ⁦30%⁩.

قبل رسوم الأداء.
Classic DiversifiedClassic StableبيتكوينBITA Crypto 10S&P 500ذهب (PAXG)
0%+50%+100%+200%+400%2024يوليو2025يوليو2026يوليو+514%+399%+100%+89%+62%+52%

المحور الرأسي لوغاريتمي: المسافات الرأسية المتساوية تعني تغيّرات نسبية متساوية. إغلاقات يومية معاد قياسها إلى 0.00% في 1 يناير 2024.
المعيار Classic Diversified موصى به Classic Stable
الضمانة تنويع أوسع BTC، عملات مستقرّة معتمدة، وأصول حقيقية مُرمَّزة (بإدارة Algotoria) يوزّع البيتكوين والأصول الحقيقية المُرمَّزة إلى جانب العملات المستقرّة الضمانة بين جهات إصدار وأنواع أصول متعددة، ويحمي من تآكل قيمة الدولار الأمريكي. تذبذب أقل عملات مستقرّة معتمدة، منها USDT وUSDC وRLUSD وOKUSD وUSDG ضمانة مربوطة بالدولار فقط، فلا يتعرّض الحساب لسعر البيتكوين وتتحرك قيمته بدرجة أقل.
تاريخ الإنطلاق (سجلّ مباشر) 1 أكتوبر 2023 1 يناير 2024
أطول تراجع، بالأيام 155 214
مؤشر القرحة (Ulcer Index) 10.08 9.64
أقصى تراجع مُعدَّل −31.2% −24.8%
أقصى تراجع غير مُعدَّل −31.6% −24.8%
نسبة Calmar الفعلية 4.06 3.21
نسبة Calmar المستهدفة 3.5 3.0
CAGR الفعلي (إجمالي) +127% +80%
CAGR المستهدف (إجمالي) 120% عند ميزانية مخاطر 35% 90% عند ميزانية مخاطر 30%
أشهر رابحة 21 / 36 20 / 33
مستويات المخاطر (أقصى تراجع) 15% / 25% / 35% 10% / 20% / 30%
استكشف Classic Diversified استكشف Classic Stable
Custom-Collateral. ملفّ SMA ثالث للمستثمرين الذين يُفضّلون إدارة أصول الضمانة بأنفسهم. يحتفظ العميل بملكية الضمانة والتحكّم بها كاملةً — لا تشتريها Algotoria ولا تُعيد توازنها ولا تتصرّف بها. يُقبَل أيّ أصل مدعوم باعتباره cross-margin على حساب العميل في المنصّة (BTC، ETH، BNB، USDC، DAI، PAXG، XAUT، وما شابه). يُطبَّق Isolated USDT method (AMA §1.1.18(b)) لمحاسبة رسوم الأداء: يُحتسَب فقط رصيد USDT الناتج عن تداول العقود الآجلة — وتُستبعَد القيمة السوقية للضمانة من الـPnL.

توليد الإشارات

تُدار كلتا الاستراتيجيتين بمحرّك واحد مؤتمت بالكامل: محفظة بتكافؤ المخاطر من استراتيجيات فرعية غير مترابطة تُتداول على ما يصل إلى 40 من أكثر العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية سيولةً. يُخصَّص 66% من رأس المال لأنظمة تتبّع الاتجاه متوسّطة التردّد و34% لعكس الاتجاه القائم على العودة إلى المتوسّط — وهو توزيع تُعيد لجنة الاستثمار ضبطه كلّ ربع ضمن نطاق 50–100% / 0–50% — وتعمل على أُطر زمنية من 5 دقائق و15 دقيقة وساعة واحدة و4 ساعات — وهي عمداً أعلى من الفترات عالية التردّد للحفاظ على جودة التنفيذ وسَعة الاستراتيجية. ينفّذ الدفتر المخلوط نحو 50 صفقة يومياً بمتوسّط فترة احتفاظ يقارب ثلاثة إلى أربعة أيام، وتُحسَّن المحفظة لتعظيم نسبة Calmar بدلاً من العائد الخامّ. تُضبَط الرافعة عكسياً مع التذبذب السائد وتُحَدّ بشكل صارم عند 3×.

إشارات الدخول

تُفتَح المراكز الطويلة والقصيرة بتضافر إشارات فنّية وإحصائية تراقب حركة السعر باستمرار: اكتشاف أقصى / أدنى سعر على مدى N فترة لتحديد الاختراقات، وParabolic SAR لكشف تحوّل الزخم، والمتوسّطات المتحرّكة البسيطة لتحديد اتجاه الترند الأساسي، ومقاييس قنوات السعر التي ترصد انكماش التذبذب قبيل حركة اتجاهية، ومقاييس الانحراف المعياري والتذبذب الخاصّة بنا التي تضبط الدخول. تسعى الأنظمة إلى المراحل المبكّرة من حركة اتجاهية مستمرّة وتركب الزخم الناتج عنها.

إشارات الخروج

الخروجات مُمنهَجة بالقدر نفسه وتُعطي الأولوية للحفاظ على رأس المال: وقف خسارة متحرّك ديناميكي يتشدّد مع الاتجاه المواتي، ووقف خسارة ثابت مُبرمَج بشكل صارم للحدّ من التراجعات الكارثية، وأوامر جني أرباح محدّدة على أساس الاحتمال الإحصائي، ومحفّزات العودة إلى المتوسّط عند انحراف مفرط، وإقفالات بحدّ زمني عندما يتعذّر تحقّق الزخم المتوقّع، وإقفال فوري عند ظهور إشارة اتجاهية معاكسة.

هيكل الاستراتيجية وتوزيع رأس المال

تركّز المراكز — الحدّ الأقصى عند رافعة 3×

BTC ≤ 150% · ETH ≤ 150% · أيّ عملة بديلة منفردة ≤ 30% · سلّة ما عدا BTC/ETH ≤ 90% إجمالاً، ويُقاس كلٌّ منها نسبةً إلى صافي القيمة السوقية للمحفظة ويتناسب طردياً مع ميزانية المخاطر المختارة للحساب.

الأدوات المتداوَلة

يسمح التفويض بما يصل إلى 40 عقداً آجلاً دائماً بهامش USDT. الكتاب النشط حالياً أحد عشر أداة: BTC وETH وSOL وXRP وBCH كأرجل مفردة، إضافةً إلى سلّة عملات بديلة من عشرة مكوّنات (ADA، AVAX، BNB، BTC، DOGE، ETH، LINK، SOL، TRX، XRP) تُتداوَل بوتيرة متباعدة ومن قِبَل استراتيجيات عكس الاتجاه فقط.

تتبّع الاتجاه 66%
عكس الاتجاه 34%

نطاق لجنة الاستثمار بحسب نظام السوق — تتبّع الاتجاه 50–100%، عكس الاتجاه 0–50%.

تُراجِع لجنة الاستثمار الكتاب ربعياً: ميزانية المخاطر، وقائمة الاستراتيجيات (تُضاف أو تُسحَب لتحسين نسبة Calmar وتقليل الترابط بين الاستراتيجيات)، وأوزان تكافؤ المخاطر، وتوازن تتبّع الاتجاه / عكس الاتجاه، وكون الأدوات المتداوَلة.

المنهجية

تُحتسَب العوائد بوصفها عوائد يومية مرجَّحة زمنياً مع التركيب، انطلاقاً من رصيد الهامش غير المحقَّق للمحفظة المرجعية لكلّ استراتيجية، مُقوَّمةً بـ USDT ومُعاد ضبطها إلى 0.00% في 1 يناير 2024. الرسم البياني وأرقام التراجع / Calmar الرئيسية إجمالية قبل رسوم الأداء وشاملة لتكاليف التداول على المنصّة؛ فيما تُنشَر الأرقام الصافية المقابلة لكلّ استراتيجية على حدة، في جداول العوائد والمخاطر/العائد في صفحتَي Algotoria Classic Diversified وAlgotoria Classic Stable وفي النشرات الشهرية. المؤشرات المرجعية: بيتكوين (BTC-USDT فوري، OKX)، BITA Crypto 10 (مؤشّر مُرجَّح برسملة السوق لأكبر 10 عملات رقمية، BITA GmbH)، الذهب (PAXG-USDT فوري، OKX)، S&P 500 (SPY-USDT-SWAP دائم، OKX). معدّل الفائدة الخالي من المخاطر: FRED GS3M. تُستمَد سلسلة عوائد Algotoria من نظام Algotoria Monitoring System الخاصّ — عبر تصدير ساعي من بنية التداول الإنتاجية الخاصة بالشركة — وتُحدَّث شهرياً؛ أما بيانات المؤشرات المرجعية فتأتي من المصادر العامة المعنية. ويمكن التحقّق من الحسابات على TradeLink أو بمفاتيح API للقراءة فقط من البورصة عند الطلب. وبدءاً من التقرير بتاريخ 31 يوليو 2026 تُحتسب سلسلة Algotoria من هذا التصدير الساعي بدلاً من التصدير الخارجي المستخدَم سابقاً: العائد الإجمالي ومعدّل النمو السنوي المركّب والتراجع لم تتغيّر جوهرياً، لكن التقلّب أدنى ونسبة شارب أعلى تبعاً لذلك، لذا فإنّ مقاييس المخاطر المنشورة قبل ذلك التاريخ غير قابلة للمقارنة المباشرة.

التراجع المُعدَّل

تستخدم أرقام التراجع على هذه الصفحة التعريف المُملَّس للقمّة: يُملَّس مسار القيمة أوّلاً عبر دالة minimum بنظرة يوم واحد أمامية (smoothed[t] = min(V[t], V[t+1]))؛ ثم تُحتسَب القمّة المُعدَّلة بوصفها running maximum للسلسلة المُملَّسة؛ والتراجع المُبلَّغ عنه هو V[t] / adj_peak[t] − 1. يُفلتر ذلك أعلى المستويات اليومية العابرة التي قد تُضخّم القمّة المرجعية. يُطبَّق الخوارزم نفسه على جميع المؤشرات المرجعية لتكون المقارنات بين فئات الأصول متكافئة.

الأساس. تعمل جميع أرقام التراجع، وحدّ ميزانية المخاطر (كان يُسمّى سابقًا «مخاطر الحساب») المتّفق عليه، ومحرّك مراقبة المخاطر المباشر على منحنى عائد حساب التداول الإجمالي — قبل خصم رسوم الأداء الربعية لـ Algotoria. التراجعات الصافية بعد الرسوم التي يراها المستثمر تكون أكبر بحكم البنية.

التراجعات سمة لا خلل

تتراوح التراجعات السنوية النموذجية بين 20–25%؛ وبلغت في الاختبارات الرجعية التاريخية 30%. تُقاس جميع أرقام التراجع وحدّ ميزانية المخاطر المتّفق عليه على منحنى عائد حساب التداول الإجمالي، قبل خصم رسوم الأداء الربعية لـ Algotoria. لا تُخصّصوا رأس مال لا يمكنكم تحمّل رؤيته مُعاد تقييمه بانخفاض الثلث في لحظة ما.

العملات الرقمية أصل risk-on برافعة

على الرغم من تبنّي صناديق الـETF، يفوق التذبذب اليومي لـ بيتكوين تذبذب S&P 500 بثلاثة إلى أربعة أضعاف. تظلّ هذه الفئة من الأصول مرتبطة بفازات السوق.

الأداء السابق ليس وعداً

البيانات المباشرة المعروضة هنا تاريخية. ستختلف النتائج المستقبلية عن السابقة، وغالباً بشكل جوهري. اقرؤوا إشعار المخاطر الكامل قبل التخصيص.

اقرؤوا إشعار المخاطر كاملاً

ابدأوا الآن

يستغرق onboarding المعتاد يوم عمل واحداً، يُضاف إليه وقت التحويل المصرفي الدولي إن موّلتم الحساب من العملات الورقية.

ابدأوا الحوار

أخبرونا قليلاً عنكم وسيردّ عليكم أحد الشركاء المؤسّسين خلال يوم عمل واحد.

بإرسال النموذج، توافقون على أن نتواصل معكم على المعلومات أعلاه. لا نُشارك بياناتكم مع أيّ طرف ثالث. متاح للمستثمرين المؤهَّلين فقط. ونحتفظ ببيانات الاستفسار 12 شهراً إن لم يتحوّل إلى علاقة. راجعوا إشعار الخصوصية على algotoria.com/ar/privacy.

لماذا نوصي بـ Classic Diversified؟
لسببين. أولاً، التنويع: ضمانة Classic Stable مكوّنة بالكامل من عملات مستقرة مربوطة بالدولار، فهي تعتمد على جهات إصدارها وعلى الدولار الأمريكي. أما Classic Diversified فتحتفظ أيضاً بالبيتكوين وبأصول حقيقية مُرمَّزة تديرها Algotoria، ما يوزّع الضمانة على جهات إصدار وأنواع أصول مختلفة ويوفّر قدراً من الحماية من تراجع قيمة الدولار الأمريكي. ثانياً، تراجعات أقصر: في السجلّ الفعلي استعادت Classic Diversified قمّتها السابقة أسرع، إذ بلغ أطول تراجع لها 155 يوماً مقابل 214 لـ Classic Stable. وتُظهر عائلة Spike النمط نفسه. والثمن هو العمق: تعمل Classic Diversified بميزانية تراجع 35% مقابل 30%، وكان أقصى تراجع لها أعمق. وتبقى Classic Stable خيار المستثمرين الذين يشترطون ضمانة بعملات مستقرة دولارية حصراً.
المصدر · qa/03-investment-strategy.md §3.1 · qa/07-performance-benchmarking.md §7.3
هل هذه العوائد صافية من الرسوم؟
الخيار لكم. يُفتح الرسم البياني المقارن على الأرقام الإجمالية، ويعرض المفتاح «إجمالي | صافي 25% | صافي 30%» فوقه السلسلة اليومية نفسها بعد خصم رسوم أداء ربعية بنسبة 25% أو 30% فوق أعلى مستوى تاريخي. أمّا أرقام Calmar / التراجع في الجدول فتُحتسَب على منحنى عائد حساب التداول الإجمالي قبل خصم رسوم الأداء الربعية — وهو المنحنى الذي تعمل عليه ميزانية المخاطر المتّفق عليها ومحرّك المخاطر المباشر. وتُنشَر الأرقام الصافية لكل مقياس لكلّ استراتيجية على حدة: جداول العوائد والمخاطر والعائد في صفحتَي Algotoria Classic Diversified وAlgotoria Classic Stable تعرضها عند كلّ شريحة رسوم، وتحمل النشرات الشهرية الصفوف نفسها. ولا توجد رسوم إدارة أو حدّ أدنى للعائد (hurdle) أو رسوم دخول أو فترة إقفال؛ ولا تكسب Algotoria إلّا حين يُحقّق الحساب أرباحاً جديدة فوق أعلى مستوى تاريخي متحرّك (HWM) الخاصّ به. وتعرض تقارير المستثمر الشهرية العوائد الإجمالية والصافية لكلّ حساب مُدار بشكل منفصل (SMA)، مع التراجعات الصافية المقابلة، وهي أعمق بحكم البناء.
المصدر · qa/07-performance-benchmarking.md §7.1
إذا تكبّدت خسارة في فترة، فهل تنقلونها إلى الفترة التالية؟
نعم — تُرحَّل الخسائر إلى أجل غير مسمى وفق منهجية Rolling High Watermark لدينا. لا تُحتسب Success Fee إلّا على Net Trading Profits التي ترفع الحساب فوق أعلى رصيد ختامي تاريخي بلغه في إقفال أيّ ربع تقويمي سابق — صياغةً P = E − MAX(B, HW) − I. وإذا أُغلق الربع دون تلك القمة، فلا تُحتسب أيّ رسوم، ولا تُسدِّدون شيئاً إلى أن تستعيد الاستراتيجية الخسارة السابقة بالكامل وتحقّق ربحاً جديداً فوقها. ولا تُسترد الرسوم المسدّدة عن أرباع رابحة سابقة. تستخدم Diversified وStable صيغة NAV-Based (AMA §1.1.18(a))؛ وتستخدم حسابات Custom-Collateral صيغة Isolated USDT (§1.1.18(b)).
المصدر · qa/10-commercial-terms.md §10.1
هل يمكنني تخفيض مستوى المخاطر؟ وما الذي يتغيّر؟
نعم. تُتيح كلّ استراتيجية ثلاثة مستويات للمخاطر معتمدة من لجنة الاستثمار (High / Medium / Conservative) تُختار عند الـonboarding ويمكن تعديلها في نهاية أيّ ربع. تُخفّض المستويات الأدنى الرافعة — متوسّط الرافعة ينخفض من 100% في High إلى 33% في Conservative، والحدّ الأقصى من 300% إلى 100% — وتنخفض ميزانية المخاطر تناسبياً (Stable: 30 / 20 / 10%؛ Diversified: 35 / 25 / 15%). تستلزم المستويات الأقلّ مخاطرةً حدّاً أدنى أعلى للاستثمار ($50k / $100k / $150k).
المصدر · qa/10-commercial-terms.md §10.1
هل يمكنني الاستثمار بـ BTC و ETH؟
نعم، عبر أحد ملفّين. في حساب Diversified-Collateral SMA تودعون USDT فقط، وتتولّى Algotoria بناء وإدارة الضمانات (BTC وعملات مستقرّة معتمدة وأصول حقيقية مُرمَّزة) نيابةً عنكم؛ ويُحتسب الـPnL وفق منهجية NAV-Based (P = E − MAX(B, HW) − I)، أي أنّ تحرّكات أسعار الضمانات تدخل ضمن أدائكم وضمن وعاء احتساب Success Fee. وفي حساب Custom-Collateral SMA تودعون وتحتفظون بإدارة ضماناتكم الخاصة — BTC و ETH و BNB و USDC و PAXG أو أيّ أصل رقمي معتمَد آخر — ويُحتسب الـPnL وفق Isolated Method (P_iso = U_E − MAX(U_B, HW_iso) − I_USDT)، الذي يتتبّع فقط تغيّر رصيد USDT الناتج عن تداول العقود الآجلة ويستبعد تحرّكات أسعار الضمانات. ويحدّد الخيار مَن يتولّى إدارة مخاطر الضمانات وعلى أيّ أساس تُحتسب Success Fee.
المصدر · qa/03-investment-strategy.md · qa/10-commercial-terms.md §10.1
كيف أُجري عملية سحب؟
لا تُطبَّق أيّ فترات إغلاق — تحتفظون بسيولة كاملة في أيّ وقت. وجّهوا الطلب إلى مدير العلاقات الخاص بكم مع إشعار مسبق مدّته 5 أيام؛ يتولّى المحرّك تقليص الانكشاف المقابل في حسابكم بصورة منهجية، مع إعطاء الأولوية لأكثر الأدوات سيولة وتخفيض الرافعة للحدّ من الانزلاق السعري (slippage). تُسوّى الأموال في حسابكم الفرعي لدى البورصة، الذي تتحكّمون فيه من الطرف إلى الطرف — لا تملك Algotoria سوى مفاتيح API للتداول، ولا يمكنها تحويل رأس المال إلى الخارج. ويترتّب على السحب في منتصف الربع احتساب Success Fee تناسبياً على Net Trading Profit حتى تاريخ الخروج، باستخدام منهجية Rolling High Watermark نفسها المعتمدة في الفوترة الفصلية المعتادة.
المصدر · qa/10-commercial-terms.md §10.2
لمَ أثق بأرقام معروضة على موقعكم؟
ينبغي ألّا تثقوا بها بناءً على الكلام وحده. يستمدّ الرسم البياني بياناته من ملفّ CSV نفسه الذي يُغذّي تقاريرنا الداخلية، وكلّ رقم قابل للتحقّق المستقلّ على TradeLink Passport عبر API للقراءة فقط من المنصّة. أزرار «Verify on TradeLink» أعلاه تنقلكم مباشرةً إلى محفظتَي المرجع. يمكن لـ Algotoria أيضاً تزويد مدقّقكم المُعيَّن بمفاتيح API للقراءة فقط للوصول الكامل إلى سجلّ الصفقات، أو تصدير سجلّات تداول مفصّلة عند الطلب.
المصدر · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2
كيف كان أداء الاستراتيجية خلال أزمات العملات الرقمية؟
الاستراتيجية اتجاهية وتتداول على كلا الجانبين، لذا فإنّ الموجات الهابطة المستمرّة مواتية لا كارثية. أحدث مثال داخل نافذة سجلّ الأداء الرسمي هو يناير–فبراير 2026: بينما انخفض بيتكوين بنحو 24% خلال هذين الشهرين، حقّقت استراتيجية Classic Stable عائداً يقارب +49% إجمالي، وحقّقت Classic Diversified نحو +28% إجمالي. الرقمان قابلان للتحقّق المستقلّ على TradeLink. ضمن إطار تكافؤ المخاطر وتحجيم المراكز المُعايَر على التقلّب، ظلّت أسوأ التراجعات في الاختبارات الرجعية وفي التداول المباشر داخل سقف المخاطر المتّفق عليه على كامل النافذة المنشورة.
المصدر · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2
اطّلعوا على الـFAQ الكامل للعناية الواجبة لـ 50+ سؤالاً إضافياً.
Algotoria Limited مدير استثمار معتمَد (Approved Investment Manager) مرخَّص في جزر العذراء البريطانية بموجب Securities and Investment Business Act, 2010. محتوى هذه الصفحة لأغراض إعلامية ولا يُشكّل عرضاً لبيع أوراق مالية ولا استشارة استثمارية. الخدمات متاحة للمستثمرين المؤهَّلين فقط. الأداء السابق لا يُمثّل ضماناً للأداء المستقبلي.