Algotoria выпустила два обновления стратегий, которые торгуют биткоином, эфириумом и соланой. Их цель — повысить качество входов и убрать шум, который боковой рынок создаёт для трендовых систем.
Почему боковому рынку нужен отдельный ответ
Трендовые стратегии зарабатывают основную часть доходности на устойчивых направленных движениях. Когда рынок часто меняет направление, а движения слишком малы для тренда, те же системы входят и выходят раз за разом. Каждая сделка стоит немного. Получается серия небольших убытков, которая съедает накопленную прибыль.
В такой среде стратегии слабее всего, и часто задаваемые вопросы говорят об этом прямо. Два фильтра решают проблему на уровне отдельной сделки, поэтому системы остаются основанными на правилах и не зависят от прогноза, когда рынок начнёт двигаться.
Фильтр направления тренда
При работе фильтра направления тренда позиция открывается, только если она совпадает с независимым сигналом тренда. Когда у рынка нет чёткого направления, системы перестают торговать против него.
В итоге входов становится меньше, и каждый подкреплён более сильным сигналом направления. Меньше сделок с низкой вероятностью — меньше циклов входа и выхода, которые разъедают капитал на боковом рынке.
Фиксатор прибыли
Фиксатор прибыли — динамическое правило паузы. Когда достигнута целевая доходность за заданный период, торговля приостанавливается.
Цель — не допустить возврата заработанного. Прибыль, полученная в начале периода, не подвергается риску в рваных условиях, которые часто следуют за сильным движением.
Чем платят за фильтры
Ограничение активности на боковом рынке даёт более плавную кривую капитала и меньшие убытки в боковых фазах. Цена за это — часть потенциального роста. Фильтр, пропускающий сделки с низкой вероятностью, иногда пропустит сделку, которая сработала бы. Пауза может остановить торговлю перед движением, которое увеличило бы прибыль.
Algotoria принимает небольшую потерю потенциального роста в обмен на устойчивость в неблагоприятной фазе. Фильтры уменьшают слабость трендовых стратегий на боковом рынке, но не устраняют её, и просадки у стратегий по-прежнему возможны. Уведомление о рисках описывает риски полностью.