أجرت Algotoria تحديثين على الاستراتيجيات التي تتداول بيتكوين وإيثيريوم وسولانا. والغرض منهما رفع جودة الدخولات وإزالة التشويش الذي تُحدثه الأسواق الجانبية لأنظمة تتبّع الاتجاه.
لماذا تحتاج الأسواق الجانبية إلى جواب محدّد
تحقّق استراتيجيات تتبّع الاتجاه معظم عائدها في الحركات المستدامة ذات الاتجاه. أمّا في سوق يغيّر اتجاهه كثيراً، بحركات أصغر من أن تحمل اتجاهاً، فتدخل الأنظمة نفسها وتخرج مراراً وتكلّف كلّ صفقة قليلاً. والنتيجة سلسلة من الخسائر الصغيرة تتآكل بها المكاسب المتراكمة.
هذه هي البيئة التي تكون فيها الاستراتيجيتان في أضعف حالاتهما، وتقول الأسئلة الشائعة ذلك بوضوح. ويعالج المرشّحان الأمر على مستوى الصفقة الواحدة، فتبقى الأنظمة قائمة على قواعد ولا تعتمد على توقّع لموعد تحرّك السوق.
مرشّح اتجاه السوق
بموجب مرشّح اتجاه السوق لا يُفتح مركز إلا إذا وافق إشارة اتجاه مستقلّة. وحين لا يكون للسوق اتجاه واضح، تتوقّف الأنظمة عن التداول عكسه.
والأثر عدد أقلّ من الدخولات، يستند كلّ منها إلى إشارة اتجاه أقوى. وانخفاض عدد الصفقات منخفضة الاحتمال يعني أيضاً انخفاض عدد دورات الدخول والخروج التي تُنهك رأس المال في سوق راكد.
مثبّت الأرباح
مثبّت الأرباح قاعدة تهدئة ديناميكية. فحين يتحقّق العائد المستهدف لفترة محدّدة، يتوقّف التداول.
والغاية منع إعادة المكاسب إلى السوق. فالمكاسب المحقّقة مبكراً في الفترة لا تتعرّض للظروف المتقلّبة التي تلي الحركة القوية في كثير من الأحيان.
ما تقايضه المرشّحات
يؤدّي الحدّ من النشاط في الأسواق الراكدة إلى منحنى حقوق ملكية أكثر سلاسة وخسائر أصغر في المراحل الجانبية. والثمن بعض الصعود: فالمرشّح الذي يتخطّى الصفقات منخفضة الاحتمال سيتخطّى أحياناً صفقة كانت ستنجح، وقد توقف فترة التهدئة التداول قبل حركة كانت ستزيد المكسب.
تقبل Algotoria خسارة هامشية في الصعود مقابل الاستقرار في المرحلة غير المواتية. وتخفّف المرشّحات ضعف تتبّع الاتجاه في الأسواق الراكدة ولا تزيله، وتبقى التراجعات ممكنة. ويصف إشعار الإفصاح عن المخاطر المخاطر بالكامل.