Octubre trajo un máximo histórico de Bitcoin y después una fuerte venta masiva. Classic Stable obtuvo una rentabilidad de +14,53 % y Classic Diversified, de +13,90 %, ya que los algoritmos de tendencia obtuvieron beneficios en ambas fases del mes.
Rentabilidad
| Octubre | Acumulado del año | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruto | Neto 25 % | Bruto | Neto 25 % | |
| Classic Diversified | +13,90 % | +11,73 % | +47,26 % | +24,15 % |
| Classic Stable | +14,53 % | +14,53 % | +36,24 % | +20,53 % |
| 12 meses | Desde el 1 de enero de 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Bruto | Neto 25 % | Bruto | |
| Classic Diversified | +109,83 % | +76,90 % | +488 % |
| Classic Stable | +73,67 % | +53,64 % | +311 % |
Comentario del gestor de la cartera
Bitcoin alcanzó un máximo histórico de unos 126 200 $ el 6 de octubre, tras una subida de casi dos semanas desde unos 109 000 $ a finales de septiembre. Fue un récord para el mayor criptoactivo.
Siguió un brusco giro a la baja. El 10 y el 11 de octubre el mercado registró la mayor liquidación de posiciones de futuros en un solo día jamás observada, de unos 20 000 millones $. Bitcoin cayó de unos 122 500 $ a unos 102 000 $, y el uso intensivo del apalancamiento convirtió la caída en una cadena de liquidaciones forzosas.
Las altcoins, las memecoins y los tokens de IA cayeron con más fuerza que Bitcoin, entre un 30 % y un 70 % en muchos casos. Unos 75 de los 100 principales criptoactivos terminaron el mes a la baja. La capitalización de mercado total de los criptoactivos disminuyó alrededor de un 9 % en octubre, de 4,08 billones $ a 3,70 billones $.
Qué impulsó los resultados
Los algoritmos capturaron primero la subida de principios de octubre y después obtuvieron beneficios de la caída. Los algoritmos de seguimiento de tendencia operan en ambas direcciones, de modo que una caída brusca es una fuente de rentabilidad además de un riesgo. El propio Bitcoin tuvo una rentabilidad de −3,89 % en el mes.
La segunda mitad de octubre se movió en un rango, y las estrategias devolvieron una pequeña parte de sus ganancias. Classic Stable terminó en +14,53 % y Classic Diversified, en +13,90 %.
La volatilidad aún tiene margen
En los tres meses hasta el 31 de octubre, Bitcoin tuvo una rentabilidad de −5,31 %, un movimiento modesto frente a las oscilaciones dentro del periodo. La volatilidad, realizada y esperada, todavía tiene margen para aumentar.
Las estrategias operan en largo y en corto en futuros perpetuos líquidos, y lo hacen con controles de riesgo fijos. Los movimientos más amplios del precio, en cualquier dirección, son las condiciones en las que los algoritmos funcionan.