Начать
Назад к аналитике
Отчёты о результатах

Третий квартал 2024 года: Classic Diversified и Classic Stable

1 октября 2024

Линейный график доходности за третий квартал 2024 года для Classic Diversified и Classic Stable в сравнении с биткоином.
Доходность с 30 июня 2024 года, до комиссий, по дням, на 30 сентября 2024 года.

В третьем квартале 2024 года доходность Classic Diversified составила +22,06%, Classic Stable — +17,01%. Доходность биткоина за тот же квартал — +0,88%, поэтому обе стратегии завершили квартал значительно впереди него.

Квартал

Третий квартал 2024 года
Стратегия Доходность с 1 июля по 30 сентября
Classic Diversified +22,06%
Classic Stable +17,01%
Bitcoin +0,88%
BITA Crypto 10 −6,31%
От закрытия 30 июня до закрытия 30 сентября 2024 года (UTC), до комиссий.

Доходность индекса BITA Crypto 10, который отслеживает десять крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации, за квартал составила −6,31%. Algotoria использует его как наиболее подходящий бенчмарк для своих стратегий.

С начала года

С начала года
Стратегия С 1 января по 30 сентября 2024 года
Classic Diversified +135,30%
Classic Stable +109,24%
По состоянию на конец месяца, до комиссий.

С 1 января по 30 сентября 2024 года доходность Classic Diversified составила +135,30%, Classic Stable — +109,24%. Доходность биткоина с 1 января 2024 года — +43%.

Результаты отдельных кварталов различаются. Стратегии нужно оценивать на периоде, достаточно длинном, чтобы в него вошли и спокойный, и сильный рынок, а не по одному кварталу.

Начать

Подключение обычно занимает один рабочий день, плюс международный банковский перевод, если счёт пополняется из фиатных денег.

Начать разговор

Расскажите немного о себе — сооснователь ответит в течение одного рабочего дня.

Отправляя форму, вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами по указанным контактам. Данные третьим лицам не передаём. Только для квалифицированных инвесторов. Если обращение не перейдёт в сотрудничество, мы храним его данные 12 месяцев. Политика конфиденциальности: algotoria.com/ru/privacy.

Как измеряется доходность? Почему в личном кабинете биржи другая цифра?

Мы считаем дневную доходность, взвешенную по времени (TWR), с капитализацией. Основа расчёта — нереализованный маржинальный баланс эталонного портфеля каждой стратегии в USDT. Для публичного графика ряд приведён к 0,00% на 1 января 2024 года. TWR — отраслевой стандарт: он убирает искажение процентной доходности от движения капитала, то есть депозитов и выводов. Личные кабинеты бирж (OKX, Binance, Bybit) используют упрощённые методы, которые некорректно учитывают переводы, поэтому процент в заголовке будет отличаться. Абсолютная прибыль или убыток в долларах в кабинете биржи верны; искажается только процент.

Как устроена комиссия и как работает исторический максимум (HWM)?

Комиссия за управление — 0%, входная комиссия — 0%. Квартальная комиссия за результат — 25–30%, ставка зависит от размера вложения. Она начисляется на чистую торговую прибыль (Net Trading Profit) сверх скользящего исторического максимума (HWM). Формула: P = E − MAX(B, HW) − I, где E — конечный баланс, B — начальный баланс, HW — скользящий исторический максимум (HWM), I — чистый приток или отток средств. Если счёт опускается ниже HWM, комиссия не начисляется, пока торговая прибыль не покроет разрыв. Возврат уже уплаченных комиссий (clawback) не предусмотрен. Classic Diversified и Classic Stable используют метод на основе NAV (AMA § 1.1.18(a)); изолированный метод по USDT (§ 1.1.18(b)) применяется только к счетам Custom-Collateral. Шкала комиссии приведена в приложении Exhibit 1 к AMA.

Как независимо проверить реальный трек-рекорд?

Через TradeLink Passport: он транслирует эталонный портфель каждой стратегии через биржевой API только для чтения. Ссылки на портфели Classic Diversified и Classic Stable — на страницах Classic Diversified и Classic Stable. По запросу Algotoria дополнительно выдаст API-ключи только для чтения назначенному аудитору или платформе верификации. Они получат прямой доступ к полной истории сделок и ряду дневной доходности на биржевых счетах. Так вы сможете восстановить и проверить каждое опубликованное число, не опираясь на отчёты фирмы.

Каких просадок реально ожидать?

Типичные годовые просадки — 20–25% у Algotoria Classic Stable и 15–30% у Algotoria Classic Diversified. В исторических бэктестах они доходили до 30%. Просадка за пределами этого диапазона запускает формальный пересмотр в Инвестиционном комитете.

Все просадки на сайте, как и риск-бюджет, согласованный при подключении, измеряются по кривой до комиссий торгового счёта, то есть до удержания квартальной комиссии Algotoria. Просадка после комиссий, которую увидит инвестор, по определению больше. Пример: у Algotoria Classic Stable за период с 1 января 2024 по 30 сентября 2026 скорректированная максимальная просадка составила −24,7% до комиссий, −30,2% после комиссии 25% и −31,3% после комиссии 30%.

Ещё 50+ вопросов — в полном списке вопросов для дью-дилидженса.
Algotoria Limited — Approved Investment Manager, регулируемый на БВО по Securities and Investment Business Act 2010. Информация на этой странице носит ознакомительный характер и не является предложением ценных бумаг или инвестиционным советом. Услуги доступны только квалифицированным инвесторам. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.