Начать
Назад к аналитике
Отчёты о результатах

Результаты за 2024 год: Classic Diversified и Classic Stable

27 января 2025

Линейный график доходности за 2024 год для Classic Diversified и Classic Stable в сравнении с биткоином и BITA Crypto 10.
Доходность с 1 января 2024 года, до комиссий, по дням, на 31 декабря 2024 года.

В 2024 году доходность Classic Diversified составила +304,42%, Classic Stable — +201,67% до комиссии за результат. Доходность биткоина, бенчмарка года, — +112%. Обе стратегии завершили год значительно впереди него.

Результаты

Календарный 2024 год
2024
До комиссийПосле комиссии 25%
Classic Diversified +304,42%+197,60%
Classic Stable +201,67%+157,37%
Доходность с 1 января по 31 декабря 2024 года, по состоянию на конец месяца.

Биткоин сильно вырос в 2024 году, и обе стратегии завершили год впереди него. Доходность Classic Diversified оказалась выше, чем у Classic Stable. Часть её обеспечения хранится в криптоактивах, которые за год выросли. Обеспечение Classic Stable хранится в стейблкоинах, поэтому её результат определяется только торговым сигналом.

Доходность индекса BITA Crypto 10, который отслеживает десять крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации, за год составила +73%. Algotoria использует его как наиболее подходящий бенчмарк для своих стратегий.

Календарный год — одно наблюдение. Стратегии нужно оценивать на более длинном горизонте, включая и спокойные периоды, и сильные движения.

Начать

Подключение обычно занимает один рабочий день, плюс международный банковский перевод, если счёт пополняется из фиатных денег.

Начать разговор

Расскажите немного о себе — сооснователь ответит в течение одного рабочего дня.

Отправляя форму, вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами по указанным контактам. Данные третьим лицам не передаём. Только для квалифицированных инвесторов. Если обращение не перейдёт в сотрудничество, мы храним его данные 12 месяцев. Политика конфиденциальности: algotoria.com/ru/privacy.

Как измеряется доходность? Почему в личном кабинете биржи другая цифра?

Мы считаем дневную доходность, взвешенную по времени (TWR), с капитализацией. Основа расчёта — нереализованный маржинальный баланс эталонного портфеля каждой стратегии в USDT. Для публичного графика ряд приведён к 0,00% на 1 января 2024 года. TWR — отраслевой стандарт: он убирает искажение процентной доходности от движения капитала, то есть депозитов и выводов. Личные кабинеты бирж (OKX, Binance, Bybit) используют упрощённые методы, которые некорректно учитывают переводы, поэтому процент в заголовке будет отличаться. Абсолютная прибыль или убыток в долларах в кабинете биржи верны; искажается только процент.

Как устроена комиссия и как работает исторический максимум (HWM)?

Комиссия за управление — 0%, входная комиссия — 0%. Квартальная комиссия за результат — 25–30%, ставка зависит от размера вложения. Она начисляется на чистую торговую прибыль (Net Trading Profit) сверх скользящего исторического максимума (HWM). Формула: P = E − MAX(B, HW) − I, где E — конечный баланс, B — начальный баланс, HW — скользящий исторический максимум (HWM), I — чистый приток или отток средств. Если счёт опускается ниже HWM, комиссия не начисляется, пока торговая прибыль не покроет разрыв. Возврат уже уплаченных комиссий (clawback) не предусмотрен. Classic Diversified и Classic Stable используют метод на основе NAV (AMA § 1.1.18(a)); изолированный метод по USDT (§ 1.1.18(b)) применяется только к счетам Custom-Collateral. Шкала комиссии приведена в приложении Exhibit 1 к AMA.

Как независимо проверить реальный трек-рекорд?

Через TradeLink Passport: он транслирует эталонный портфель каждой стратегии через биржевой API только для чтения. Ссылки на портфели Classic Diversified и Classic Stable — на страницах Classic Diversified и Classic Stable. По запросу Algotoria дополнительно выдаст API-ключи только для чтения назначенному аудитору или платформе верификации. Они получат прямой доступ к полной истории сделок и ряду дневной доходности на биржевых счетах. Так вы сможете восстановить и проверить каждое опубликованное число, не опираясь на отчёты фирмы.

Каких просадок реально ожидать?

Типичные годовые просадки — 20–25% у Algotoria Classic Stable и 15–30% у Algotoria Classic Diversified. В исторических бэктестах они доходили до 30%. Просадка за пределами этого диапазона запускает формальный пересмотр в Инвестиционном комитете.

Все просадки на сайте, как и риск-бюджет, согласованный при подключении, измеряются по кривой до комиссий торгового счёта, то есть до удержания квартальной комиссии Algotoria. Просадка после комиссий, которую увидит инвестор, по определению больше. Пример: у Algotoria Classic Stable за период с 1 января 2024 по 30 сентября 2026 скорректированная максимальная просадка составила −24,7% до комиссий, −30,2% после комиссии 25% и −31,3% после комиссии 30%.

Ещё 50+ вопросов — в полном списке вопросов для дью-дилидженса.
Algotoria Limited — Approved Investment Manager, регулируемый на БВО по Securities and Investment Business Act 2010. Информация на этой странице носит ознакомительный характер и не является предложением ценных бумаг или инвестиционным советом. Услуги доступны только квалифицированным инвесторам. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.