2025 年 1 月 27 日
Classic Diversified 在 2024 年的收益率为 +304.42%，Classic Stable 为 +201.67%，均为业绩费前。作为当年的基准，比特币收益率为 +112%。两项策略全年均明显领先于比特币。
| 2024 | ||
|---|---|---|
| 毛收益 | 净 25% | |
| Classic Diversified | +304.42% | +197.60% |
| Classic Stable | +201.67% | +157.37% |
比特币在 2024 年大幅上涨，两项策略的全年收益均领先于它。Classic Diversified 的收益高于 Classic Stable。其部分抵押品以加密资产持有，全年有所上涨；Classic Stable 的抵押品以稳定币持有，因此其结果仅来自交易信号。
BITA Crypto 10 指数跟踪按市值计算的十大加密资产，全年收益率为 +73%。Algotoria 将其作为与自身策略最相关的基准。
一个日历年只是一次观察。评判这些策略，应当放在更长的时间跨度上，既看平静时期，也看强劲行情。
典型的入职流程通常 1 个工作日完成;若以法币注资,另需加上国际银行转账的时间。
带复利的日度时间加权收益率(TWR),从每个策略参考组合的未实现保证金余额计算,以 USDT 计价,并为公开图表以 2024 年 1 月 1 日重置为 0.00%。TWR 是行业标准方法,可消除资金进出(出入金)对百分比收益的扭曲效应。交易所仪表盘(OKX、Binance、Bybit)采用无法妥善处理转账的简化估算方法,因此它们显示的标志性百分比会有所不同。交易所仪表盘上以美元计价的绝对盈亏仍然正确;受影响的只有百分比。
零管理费、零入金费。就滚动高水位之上的 Net Trading Profits 收取25–30% 的季度业绩费(按配置规模分级)。公式:P = E − MAX(B, HW) − I,其中 E 为期末余额,B 为期初余额,HW 为滚动高水位,I 为净流入 / 流出。若账户低于高水位,则在缺口完全通过交易收益弥补之前不收取任何费用。明确不适用追回(clawback)。Classic Diversified 与 Classic Stable 均采用基于 NAV 的变体(AMA §1.1.18(a));Isolated USDT 变体(§1.1.18(b))仅适用于 Custom-Collateral 账户。费用分级记载于资产管理协议的 Exhibit 1。
通过 TradeLink Passport,它经由只读交易所 API 传输每个策略的参考组合。Classic Diversified 与 Classic Stable 组合的链接见 Classic Diversified 与 Classic Stable 页面。应要求,Algotoria 还会额外向您指定的审计师或验证平台开通只读 API 密钥,让其直接访问底层交易所账户上的完整交易历史与日度收益序列 —— 这样您便可在不依赖公司自行生成报告的情况下重建并验证每一项已发布的指标。
Algotoria Classic Stable 的典型年度回撤为 20–25%,Algotoria Classic Diversified 为 15–30%。历史回测曾达到 30%。超出这些区间的回撤会触发投资委员会的正式复核。
本站引用的所有回撤数据 —— 以及入职时所选的约定风险预算（原称“账户风险”） —— 均以交易账户的毛收益曲线衡量,即在扣除 Algotoria 季度业绩费之前。投资者实际经历的扣费后回撤在结构上必然更大。具体示例:Algotoria Classic Stable 在 2024-01-01 → 2026-09-30 期间,调整后最大回撤为毛 −24.7%、扣 25% 费后 −30.2%、扣 30% 费后 −31.3%。